Всё о бэктестинге или тестирование торговых систем на исторических данных. Теория и практика.

Тема в разделе "Форекс для начинающих - учимся (торгуем на Forex)", создана пользователем JCA, 14 дек 2018.

Рекламные объявления MyForex
?

Тестируете ли вы свои стратегии?

  1. Да, тестирую на исторических данных (бэктестинг)

    0 голосов
    0,0%
  2. Да, тестирую на демо (длительное время, достаточное для проверки)

    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, просто начинаю с небольшого объёма

    1 голосов
    100,0%
  1. JCA

    JCA Пользователь

    Баланс: 30.00 y.e.
    Регистрация:
    10 окт 2018
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    35
    Занимается ли кто-нибудь бэктестингом?

    Исходя из опыта и наблюдений можно сказать, что проверка стратегий с помощью тестирования на исторических данных более предпочтительна, чем просто демо-торговля, однако информации по этому вопросу в сети довольно мало. Насколько понимаю, большинство тестирует стратегии (или просто отдельные идеи) торгуя на демо. Основной минус данного подхода в том, что для получения достоверного результата необходимо провести много, очень много сделок, а на это потребуется время. Автоматизация тестирования могла бы решить эту проблему.

    Плюс, открытым остаётся вопрос тестирования стратегий, которые предназначены для роботов. Ручная торговля всегда подвержена влиянию субъективных факторов, а потому результаты тестирования вручную и последующей торговли с помощью ЕА могут существенно отличаться.

    Давайте в этой теме собирать информацию о бэктестинге, его плюсах и минусах, используемых инструментах и других особенностях; а также делиться опытом в данном направлении.
     
  2. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 6.95 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    16.047
    Симпатии:
    7.297
    Так можно в терминале прогнать нужный индикатор или систему. Просто график будет менять быстрее, чем на реальном рынке. Другой вопрос, что на торговое решение трейдера влияет сотни разных факторов, которые воссоздать не получится.
     
  3. JCA

    JCA Пользователь

    Баланс: 30.00 y.e.
    Регистрация:
    10 окт 2018
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    35
    Так ведь работа трейдера над собой о многом и заключается в том, чтобы в своей торговле максимально автоматизировать свои действия и уменьшить влияние субъективных факторов. Если правила системы говорят открывать сделку - надо открывать, и так далее. В таком случае торговля будет максимально результативной, поскольку при точном соблюдении правил психология не сможет значительно влиять на результат.

    В то же время, для реализации подобного подхода трейдер должен быть уверен в своей стратегии. Вот для этого и необходимо тестирование, ведь если стратегия не докажет свою эффективность в идеальных условиях, то в ручном режиме точно не будет правильно работать.
     
  4. Sergey_L

    Sergey_L Знаток

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    2.836
    Симпатии:
    1.839
    Тут у тебя сразу же, в первом посте несостыковка, ты рассуждаешь как алготрейдер, тот кто торгует роботом. А ведь в трейдинге есть два направления, один автоматический, другой ручной.
    Это для автоматического нужен тест на истории, а для ручного, обязателен тест на демо, в реальном рынке, и еще более обязателен тест живыми деньгами, потому как робот не знает усталости, а человек знает, и узнать себя можно только на реальном рынке.
     
  5. JCA

    JCA Пользователь

    Баланс: 30.00 y.e.
    Регистрация:
    10 окт 2018
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    35
    Не совсем так, сейчас попробую объяснить.

    Идея заключается в том, что бы совместить плюсы ручной и алгоритмической торговли.
    Профессионал часто опережает машину в определении интересных формаций, поскольку может учитывать многие оценочные критерии, которые сложно объяснить машине. В то же время, слабое место человека - дисциплина. Очень часто трейдер, ведомый психологическими реакциями, совершает нерациональные действия.
    Идея как раз в том, чтобы использовать преимущества человеческого мышления для анализа и выбор сделок, а дальше работать в точном соответствии с правилами системы, а вот для этого нужна проверенная система, которой можно доверять.
     
  6. JCA

    JCA Пользователь

    Баланс: 30.00 y.e.
    Регистрация:
    10 окт 2018
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    35
    К слову, такой вопрос: многие ли используют стратегии, основанные только на индикаторах?
    С одной стороны, подобную стратегию будет довольно сложно создать. В то же время, её будет довольно легко "объяснить" машине, а значит и автоматизировать, создав робота.

    Была, например, информация о краткосрочных стратегиях, основанных на скользящих средних, используемых крупными институциональными игроками.
     
  7. soldier

    soldier Знаток

    Баланс: 1.20 y.e.
    Регистрация:
    4 мар 2017
    Сообщения:
    1.407
    Симпатии:
    137
    Да то,что пишут в инете о прибыльных стратегиях,я давно уже перестал читать.Оно и логично,если стратегия даёт прибыль долгое время,то для чего её нужно выносить в инет,независимо,платно это делать или бесплатно.
     
  8. JCA

    JCA Пользователь

    Баланс: 30.00 y.e.
    Регистрация:
    10 окт 2018
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    35
    А это была стратегия, основанная на порядке работы с позицией, применяемой крупным игроком. Подразумевалось, что специалист, получивший распоряжение закрыть позицию, будет стараться закрыть её близко к определённой цене, что будет являться критерием "правильности" закрытия позиции. Зная это, трейдеры пытались вписаться в это движение, используя те же МА (30 ЕМА на 15М).
     
  9. zooo

    zooo Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    6 ноя 2018
    Сообщения:
    5.427
    Симпатии:
    408
    Конечно без тестов никуда на истории. Любые тесты дают особую уверенность в том, что метод рабочий и его стоит применять без сомнений. Когда же трейдер не провел этих тестов, то при очередной входе его будут одолевать сомнения, стоит ли входить, то есть доверия будет мало.
     
  10. treydersha

    treydersha Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    30 янв 2019
    Сообщения:
    2.419
    Симпатии:
    243
    Я пробовала еще в самом начале своей трейдерской практики тестировать новые для меня торговые стратегии на торговой истории, но скажу вам что ни к чему хорошему это тестирование не привело. Речь о том, что на истории ТС показывали себя совершенно иначе, нежели чем в последствии на реальном торговом счете.
     
  11. Perfomens

    Perfomens Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    1 дек 2015
    Сообщения:
    6.207
    Симпатии:
    844
    Тут даже не на истории надо тестировать, а в реальном времени, тогда действительно трейдер будет уверен в своей торговой стратегии. Только когда будет реальная статистика за определённое время, за пол года или год, то можно будет говорить об уверенности.
     
  12. treydersha

    treydersha Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    30 янв 2019
    Сообщения:
    2.419
    Симпатии:
    243
    Тестировщик, который есть в каждом торговом терминале Мт4 или Мт5 и позволяет тестировать новые торговые системы на истории торгов не работает. Более того я хочу сказать что раннее он также не работал, ведь рынок форекс постоянно меняется и те приемы что работали 5 лет назад уже сейчас не работают. Все просто.
     
  13. zooo

    zooo Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    6 ноя 2018
    Сообщения:
    5.427
    Симпатии:
    408
    Для меня лучшим тестировщиком является реальная торговля за последнее время. На раннюю историю сильно не смотрю, рынок слишком часто меняется и важно делать тесты лишь за последний месяц-два ну три от силы в зависимости от стиля торговли. Все остальное мне кажется лишним.
     
  14. treydersha

    treydersha Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    30 янв 2019
    Сообщения:
    2.419
    Симпатии:
    243
    Вот вы правильно подметили, ведь только реальная торговля может проверить любую торговую стратегию, показав все ее достоинства и одновременно недостатки. У меня сейчас на нескольких бонусниках идет тестирование ТС.
     
  15. Rolandas

    Rolandas Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    15 сен 2019
    Сообщения:
    2.134
    Симпатии:
    235
    Тест может быть хорошим, если нет крупных рыночных событий. Но сейчас испытание невозможно из-за нескольких крупных событий в ближайшее время. Brexit, китайско-американская торговая война, Tramp twitter
     
  16. Perfomens

    Perfomens Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    1 дек 2015
    Сообщения:
    6.207
    Симпатии:
    844
    Деже было такое, когда прогоняли через тестировщика рабочие торговые стратегии, а он показывал что стратегия сливная, то есть результаты были негативные. Поэтому всё надо тестировать в реальном времени, и заодно изучать всё нюансы, плюсы и минусы.
     
  17. zooo

    zooo Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    6 ноя 2018
    Сообщения:
    5.427
    Симпатии:
    408
    Конечно и я того же мнения придерживаюсь. Все эти тесты они на истории хороши и бывает мы не замечаем сами того, что мы по сути занимаемся подгонкой параметров не более того. А это полная ерунда и в будущем вообще ничего не гарантирует, потому следует тестировать и в реальном времени.
     
  18. Nevada

    Nevada Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    30 сен 2015
    Сообщения:
    3.786
    Симпатии:
    466
    Как по мне, тут только торговля в реальном времени и на реальном счете может показать тот результат, который будет выдавать система. Если тестить чисто на демо, то вмешаются такие моменты как спред, маржа, проскальзывание и т.д.
     
  19. alekmosk

    alekmosk Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    25 авг 2018
    Сообщения:
    2.287
    Симпатии:
    207
    В реальных рыночных условиях некоторые торговые роботы вообще не могут показывать прибыльную торговлю, особенно такие роботы, которые заточены под высокочастотную торговлю. А другие роботы на исторических данных покажут одну статистику, а на реале совсем другую, поскольку в рынке постоянно случается что-то новое, чего до этого не происходило.
     

Скрыть объявление
Гость,Мы ищем менеджера по продаже рекламы! Подробности