Волновая теория Эллиотта

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем nord, 14 дек 2015.

Рекламные объявления MyForex
  1. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Волновая теория Эллиотта
    Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.

    После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

    В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

    Также Эллиот предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:
    • пять волн в направлении основного тренда ( волны 1-5);
    • три волны в обратном направлении ( волны A, B, C).
    • 250px-Elliott_wave.svg.png
     
  2. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны. Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

    Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн.

    Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.
     
  3. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Волновая теория Эллиота и числа Фибоначчи
    Для математического изложения своей теории Эллиот использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиота. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.
    Полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать бычий рынок, то бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом бычьих волн будет 89 и т.д.

    Соответственно, медвежья большая волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.
     
  4. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Характеристики Волн
    Подсчеты Теории Волн Эллиота предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

    В теории Волн Эллиота особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиота. Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.
    _bmp.jpg
    Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:
    • Волна 1
      Происходит, когда «психика рынка» почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.

    • Волна 2
      Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.

    • Волна 3
      Является тем, ради чего эллиотчики живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.

    • Волна 4
      Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.

    • Волна 5
      Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.

    • Волна A
      Большинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.

    • Волна B
      Часто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.

    • Волна C
      Сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.
     
  5. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    По паре фунт-доллар в настоящее время можно заметить первую волну в виде начального диагонального треугольника или клина, при которой четвертая волна зашла в область первой волны. Я зашел в продажи, т.к. откаты в первых волнах могут быть значительными. GBPUSDmH1.jpg
     
  6. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Сейчас рассмотрел фунт на большем таймфрейме и нашел еще одну альтернативу - а что если этот последний клин является конечным диагональным треугольником в более старшей волне нисходящего тренда. Тогда нас ждет мощное падение, которое усилится на предстоящих заявлениях ФРС. Значит сейчас самый момент для входа в шорты. GBPUSDmH4.png
     
  7. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Сегодня обозначился хороший импульс вверх по австралийцу. Похоже что падать дальше вниз он не собирается, поэтому на окончании коррекционной волны С я вошел на весь депозит в лонги, думаю на ФРС можем рвануть вверх. AUDUSDM5.png
     
  8. nord

    nord Пользователь

    Баланс: 0.20 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    92
    Так же и фунт, завершает вторую волну. Значит пост №5 оказался верным, правда вторая волна оказалась укороченной, видать хотят побыстрее её завершить, чтобы оставить желающих запрыгнуть в уходящий поезд ни с чем. GBPUSDM15.png
     
  9. p777oven

    p777oven Интересующийся

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    16 дек 2015
    Сообщения:
    495
    Симпатии:
    32
    На бумаге все получается красиво, но волны никак не помогают мне войти в рынок и заработать реальные деньги, особенно, когда плечо более 100. А, вот осцилляторы это сделать помогают. Я не противник волн, но они мне не пошли.
     
  10. John Kramer

    John Kramer Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 янв 2016
    Сообщения:
    1.099
    Симпатии:
    386
    Одно время торговал по волнам. Не совсем классическую методу использовал, учился "считать" волны по пособию от мастерфорекса, есть такая академия. В общем в итоге слез с этой религии:Biggrin:, сейчас волны не считаю. против волновиков ничего не имею, однако процент прибыльных трейдеров среди них такой же как и среди любых других.
    Почитайте Эллиота, если действительно интересуетесь.;)
     
  11. alexandr1115

    alexandr1115 Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    19 дек 2015
    Сообщения:
    340
    Симпатии:
    36
    Ггггггггг:Biggrin:
    Не я знаю абсолютно точно что волновики торгуют неплохо те кто вникли, но блин у них такое ощущение что всё также размыто как и у ганна, мало очень конкретной информации, только чьи то уже наработанные методы, какие то бабочки гартли:)
     
  12. Supertraders

    Supertraders Пользователь

    Баланс: 1.30 y.e.
    Регистрация:
    15 фев 2016
    Сообщения:
    453
    Симпатии:
    93
    Кого ты знаешь из волновиков, кто плохо торгует, есть два вида волновиков, аналитики волновики, и трейдеры волновики, это два разных лагеря. Первые зарабатывают на аналитике, вторые торгуют, но редко публикуют где либо свои отчёты, мне пришло письмо одного волновика, подписаться, правда на английском, все, 27 значимых трендов в прошлом году он взял, вот это рекорд.
     
  13. alexandr1115

    alexandr1115 Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    19 дек 2015
    Сообщения:
    340
    Симпатии:
    36
    А ты кого знаешь?
    Ты прям америку открыл, аналитики независимо волновики или просто линии рисуют, уже всем известно что они это делают чисто чтобы прорекламировать свою компанию! А волновиком тяжело быть на самом деле чтобы нормально зарабатывать, нужно потратить времени не мало!
     
  14. Supertraders

    Supertraders Пользователь

    Баланс: 1.30 y.e.
    Регистрация:
    15 фев 2016
    Сообщения:
    453
    Симпатии:
    93
    А для чего же ещё дилинги держат аналитиков, чтобы начинающие трейдеры смотрели на анализ, без особой подготовки несли в дилинг свои денюжки. Интересная история, когда я поднял депозит с 500 до 3000, мне предложили другой тип счёта открыть, мол, там продвинутая аналитика. Неужели они правда думали, что я по их аналитике сделал хороший профит.
     
  15. Сергей77777

    Сергей77777 Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    28 янв 2016
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    7
    Волновая теория Эллиотта возможно и работала в 1938 г. Согласен, что на рынке присутствует цикличность и закономерность, только в настоящее время все волны и проходы так размыты, что не способны показать точные точки входа.
     
  16. Sanyok11

    Sanyok11 Куратор конкурсов от FXOpen

    Баланс: 8.10 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2011
    Сообщения:
    4.142
    Симпатии:
    6.554
    Есть подозрения что волновая теория (Эллиота в том числе) не эффективна. Прежде всего по тому что волновая структура это всего навсего "склеенные" графические участки имеющие ценовую историю развития не зависимую от предыдущей волновой структуры. Если мы к примеру поменяем дневные графические отрезки случайным образом. Мы все равно выйдем на волновую структуру имеющую право на жизнь по мнению волновиков.
     
  17. V_2015

    V_2015 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    665
    Симпатии:
    340
    Какие тока сказки неуслышиш по поводу волн. Не проще ли, хоть что нибуть прочесть по даной теме .

    Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы.
    Остальные 40% крайне запутаны, особенно для новичка. Практический и осмотрительный подход предполагает использование тех 60%, которые понятны и чётко формализуемы.

    Если анализ внушает сомнения, то почему бы не найти другой рынок, который развивается в чётко распознаваемой волновой структуре?




     
  18. Sanyok11

    Sanyok11 Куратор конкурсов от FXOpen

    Баланс: 8.10 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2011
    Сообщения:
    4.142
    Симпатии:
    6.554
    По большему счету в теоретической литературе о волновой структуре рынков написаны похожие сказки. А идея написанного состоит в том что если волновая структура при случайной перестановке к примеру дневных отрезков все равно выходит на допустимую по правилам волновой идентификации волновую формацию. То логично поддать сомнению теорию зависимости движения цены в будущем от волновой структуры в прошлом.
     
  19. TraderProfi

    TraderProfi Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 фев 2016
    Сообщения:
    1.015
    Симпатии:
    484
    Самое важное доказательство неэффективности волн, то что Эллиотт умер в бедности. Неужели сам автор не смог разбогатеть на своих волнах, а зарабатывал тем что печатался в журнале. Также и Ганн зарабатывал тем, что продавал всякую лабуду для трейдеров... После его смерти все аналитики по истории на графики показывали что волны работают, но это не так. Рынок не поддается геометрическому анализу. Рынок это как выразился Билл Вильямс это природный нелинейный процесс, а волны это линейный метод анализа. Да и то что разные аналитики видят разные волны... как по моему мнению, большинство трейдеров работающих с волнами склонны допридумывать глядя на график того чего нет
     
  20. Sanyok11

    Sanyok11 Куратор конкурсов от FXOpen

    Баланс: 8.10 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2011
    Сообщения:
    4.142
    Симпатии:
    6.554
    В данном случае люди могли владеть знаниями но не сумевшие их реализовать в успех. Хотя труды как одного так и второго знают тысячи людей. Вообще геометрия геометрии рознь. Конечно же на истории как Эллиотт так и Ганн выглядят убедительней:)
     
Похожие темы
  1. Ответов:
    173
    Просмотров:
    13.160
  2. Ответов:
    23
    Просмотров:
    1.437
  3. Ответов:
    2
    Просмотров:
    948
Загрузка...

Скрыть объявление
Гость,Мы ищем менеджера по продаже рекламы! Подробности