Волатильность рынка Форекс - определение и использование

Тема в разделе "Форекс для начинающих - учимся (торгуем на Forex)", создана пользователем nikolja, 1 ноя 2017.

  1. Приглашаем принять участие в акции "Ты пишешь - мы платим" от нашего спонсора AMEGA
    Пиши сообщения и получай бонусы на торговый счёт каждый месяц.
    Выводи прибыль в любое время и без ограничений.
    Торгуй на лучших условиях рынка Forex!

Рекламные объявления MyForex
  1. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    31-10-2017 23-06-24.jpg

    Рынок форекс несет в себя массу терминов, которые не знакомы начинающим трейдерам. Одним из таких терминов является волатильность "изменение цены за определенный промежуток времени". Каждая валютная пара имеет свой уровень волатильности, свою специфику движения и стоимость 1 пункта. Просчитать средний уровень волатильности по выбранному инструменту очень просто. Если мы измеряем средний уровень волатильности по паре фунт/доллар за последние 30 дней, то складываем в единую цифру разницу между high до low по каждой дневной свечи и делим на 30. Существуют специальные калькуляторы для расчета волатильности по выбранному инструменту, но как использовать данную информацию в торговле?

    Я применяю средний уровень волатильности для фиксирования прибыли и определение вероятности отработки сигнала по используемой т.с. За последние 10 недель средний дневной уровень волатильности пары фунт/иена составил 145 пунктов. Вероятность отработки сигнала по используемому алгоритму снижается в несколько раз, если цена достигла среднего уровня волатильности и сигнал сформирован в сторону тела свечи. Важно понимать, что 145 пунктов является расстоянием между минимумом и максимумом дня, а не уровнем открытия и максимальной или минимальной ценой. Максимальная эффективность по сигналам внутри дня достигается поиском точки входа при движении цены в одну из сторон до 70 пунктов. Сигнал рассматривается в противоположную сторону, что позволяет заработать по максимуму.

    Некоторые трейдеры забывают о данной простейшей методике, а ведь просчитывается не только дневной уровень волатильности, но и недельный. Здесь уже не рассматриваются сделки в направлении тела свечи, если недельный уровень волатильности достиг среднего уровня. Стоит отметить, что в четверг проходит повышенный уровень волатильности по всем валютным парам.

    Сравнение

    Средний уровень дневной волатильности одной из низковолатильных валютных пар 61 пункт (CAD CHF).

    Средний дневной уровень волатильности одной из высоковолатильных валютных пар 196 пунктов (GBPNZD)

    Данные за последние 250 торговых дней. Уровень волатильности нужно учитывать и при тестировании торговых систем. Подберите участок рынка, где уровень волатильности не зашкаливал, если речь о трендовом алгоритме. Подбирайте участок рынка с самым высоким уровнем волатильности для тестирования роботов основанный на усреднении. Может у Вас есть свои идеи или способы применения волатильности в торговле на финансовых рынках? Ведь форекс сигналы по индикаторам формируются независимо от того сколько прошла цена за день или неделю. Если пара евро/доллар прошла на юг внутри дня более 50-70 пунктов, то открывать сделки на продажу я смысла не вижу. Средний уровень волатильности по паре за последние 250 рабочих дней 84 пункта.
     
  2. Midas

    Midas Знаток

    Баланс: 0.75 y.e.
    Регистрация:
    20 авг 2015
    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    581
    Да волатильность штука полезная для начинающего трейдера, чтоб понимать в какую валютную пару стоит влезать с торговлей, а в какую нет. Лично мое мнение, что проще начать торговать с маловолатильных и где меньше спред. А потом уже осваивать новые горизонты.
     
  3. вад111

    вад111 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    15 дек 2015
    Сообщения:
    2.794
    Симпатии:
    603
    А почем только для начинающих трейдеров волатильность полезная штука? В принципе, для всех трейдеров, и как раз новички на неё внимание мало обращают. Есть определенная закономерность, между её величиной и возможным дневным ходом определенной валютной пары, например.
     
  4. Попова Татьяна Яковлевна

    Попова Татьяна Яковлевна Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    10 июл 2016
    Сообщения:
    1.508
    Симпатии:
    347
    Сомневаюсь, что новички начинают с маловолатильных пар, большинство хочет уже с первых дней хорошо зарабатывать. А на маловолатильных парах движение для этого не сосем подходит. Другое дело, если у них появиться желание попробовать торговать в среднесрок или долгосрок.
     
  5. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    После обучения в ДЦ только на мажорах и торгуют. Там до сих пор говорят, что торговля парой евро доллар оптимальный вариант. Вот на нее самые большой объем торгов и приходится, хотя уровень волатильности по ней ниже среднего. Но у этой пары есть одна особенность, она 2 сессии подряд редко движется в одном направлении. Если Европа покапает, то Америка продаст и наоборот.
     
  6. Alekskm27

    Alekskm27 Знаток

    Баланс: 3.55 y.e.
    Регистрация:
    27 фев 2011
    Сообщения:
    5.216
    Симпатии:
    3.360
    Вчерашние новости не сильно увеличили волатильность- только фунт реагировал на все. А евро/дол так и остались практически на одном месте. Сегодня большой блок важной статистики по фунту опять и по еврозоне(Германия). Завтра самые главные новости- рынок труда. Думаю -волатильность повысится и даст возможность заработать.
     
  7. вад111

    вад111 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    15 дек 2015
    Сообщения:
    2.794
    Симпатии:
    603
    Разумеется. К тому же, можно добавить, анонсирование объявление Трампом нового главы ФРС, плюс, представление Законопроекта по налогам США, плюс, предэкспирационный день. Так что фунт погуляет серьезно, и волатильность будет будь здоров.
     
  8. Rainbow

    Rainbow Знаток

    Баланс: 9.00 y.e.
    Регистрация:
    26 окт 2015
    Сообщения:
    2.192
    Симпатии:
    447
    То что они начинают с не пойми чего это наверное все же плохо. Вот если бы знали что такое волатильность и понимали какое пары выбирать, можетти меньше ошибок было бы. Те же стратегии по-разному работают на разных парах
     
  9. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Евро крайне стабильная валюта. Новости редко двигают пару евро доллар в отличии от пары фунт/доллар и сырьевых валют.
    Здесь дело даже в самой новости, а в положении цены на момент ее выхода. На следующей неделе будет негативная статистика по Великобритании, но она не двинет фунт, если останемся на текущем уровне. Вот если подрастем пунктов на 150, тогда другой разговор.
     
  10. Rainbow

    Rainbow Знаток

    Баланс: 9.00 y.e.
    Регистрация:
    26 окт 2015
    Сообщения:
    2.192
    Симпатии:
    447
    Евро иногда тоже сюрпризы приподносит, но зато по нему неплохо скальпировать :) не часто трендовые движения резкие возникают. А фунт сложно предугадать
     
  11. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Да все мажоры примерно одинаково торгуются, только длинной трендовых движений отличаются и временем из формирования. Сырьевые валюты больше активны в период азиатской сессии, а евро и фунт днем активно торгуются.

    Самая навороченная т.с по паре евро-доллар с трендовым алгоритмом и применении даже на м5, не выдала и 50 пунктов прибыли за прошлую неделю))).
     
  12. a2204

    a2204 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    23 янв 2016
    Сообщения:
    1.195
    Симпатии:
    317
    Специфика все же есть. Канадец можно отнести и к сырьевым валютам и нет. И торгуется активно, в основном, в американскую сессию. В азиатскую более активны, те, где идут конкретно по ним новости в это время.
     
  13. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Да не торгуется он активно. У него волатильность общая ниже среднего. Бывает выстреливает на новостях именно по Канаде, но даже не доходит до движения пары фунт/киви в обычном состоянии. Где реально снять прибыль? 60 пунктов движения внутри дня или 260 ? По-моему второй вариант более реальный при торговле по тренду.
     
  14. a2204

    a2204 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    23 янв 2016
    Сообщения:
    1.195
    Симпатии:
    317
    Торгуется канадец активно, активность торгов, то есть объем сделок там гораздо выше, чем в кроссе фунт-киви, но кросс, конечно, поволатильней будет, чем канадец. Но сравнивать корректно нужно не в пунктах, а в процентах.
     
  15. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Вот в процентах и в пунктах волатильность за последние 50 недель.

    Канадец проигрывает даже в паре с фунтом, а если брать пару доллар/канадец, то у нее лишь на три сотых волатильность больше, чем у пары евро доллар. Пик волатильности кстати приходится на среду.
    05-11-2017 13-51-13.jpg
     
  16. a2204

    a2204 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    23 янв 2016
    Сообщения:
    1.195
    Симпатии:
    317
    Еще такой момент, если совсем уж корректно сравнивать волатильность в применении к реальному трейдингу, то следует сравнивать отношения размахов движения пар к типичным их спредам.
     
  17. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Тогда уже и брокеров нужно сравнивать, а то по некоторым у меня под 20 пунктов спред сигналит, а по проверенным не выходит за рамки 7 пунктов. Это я про фунт/киви, фунт/ауди. Кроме того, нужно учитывать и стоимость 1 пункта, так как по мажорам она выше. Но все равно, если все пом=считать, то пара евро/доллар не лучший вариант для торговли.
     
  18. Rainbow

    Rainbow Знаток

    Баланс: 9.00 y.e.
    Регистрация:
    26 окт 2015
    Сообщения:
    2.192
    Симпатии:
    447
    Я так и сказал иногда :) бывают конечно и совершенно флетовые дни. Фунт - доллар поволатильнее будет , хотя и у него бывают такие моменты - что евро/доллар идет, а фунт стоит на месте. Так что волатильность часто еще зависит от того какие новости ожидаются в ближайшее время
     
  19. a2204

    a2204 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    23 янв 2016
    Сообщения:
    1.195
    Симпатии:
    317
    Если у ДЦ спред 20 пунктов на активы, где нормальные спреды у нормальных брокеров около 7 пунктов, то это значит, что такой ДЦ нацелен только на выуживании денег у новичков. Ибо кто еще будет платить почти втрое дороже за ту же услугу?
     
  20. nikolja

    nikolja Знаток

    Баланс: 2.40 y.e.
    Регистрация:
    18 сен 2013
    Сообщения:
    13.056
    Симпатии:
    5.412
    Так это перед закрытием рынка и в первые минуты после открытия. Таким образом стопы выносит, так как спред и до 30 пунктов прыгает. Получается, что поставил правильно стопы, но спред вышел за рамки разумного и они сработали. Это очень скользкие моменты в трейдинге о которых мало кто пишет.