Торговля валютными парами на корреляции

Тема в разделе "Интерактивная торговля", создана пользователем Forkon, 7 сен 2015.

Рекламные объявления MyForex
Статус темы:
Закрыта.
  1. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Настала пора протестировать данный метод торговли. Для начала используем демосчёт на 5000 долларов. Для торговли выбираем корреллирующую пару из большой четвёрки - AUDUSD, NZDUSD, EURUSD и GBPUSD. Здесь возможны 6 сочетаний. Можно подобрать коррелирующую пару из тройки валютных пар с обратными котировками - USDCAD, USDJPY, USDCHF. Здесь возможны 3 сочетания. По этим группам открываем разнонаправленные сделки. Ещё по одной группе EURUSD и USDCHF открываемся однонаправленно. Открываем позиции в случае расхождения валютных пар. Так как мы не знаем конкретно когда расхождение закончится открываемся небольшим лотом. Для данного теста определяю размер позиции в 5% от депозита для одной валютный пары. Следовательно риск на группу около 10%.
     
    #1
    Sanyok11 нравится это.
  2. viclen

    viclen Знаток

    Баланс: 148.70 y.e.
    Регистрация:
    16 авг 2015
    Сообщения:
    3.128
    Симпатии:
    640
    Мне всегда казалось, что EURUSD и USDCHF - это две зеркально направленные пары. Они раньше ходили в противоположном направлении - но возможно рынок уже поменялся? Нужно понаблюдать за ними. Хотя по логике должны продолжать двигаться в противоположных направлениях.
     
    #2
  3. Sanyok11

    Sanyok11 Куратор конкурсов от FXOpen

    Баланс: 3.90 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2011
    Сообщения:
    3.518
    Симпатии:
    5.216
    Пару лет назад это было так. Но времена меняются и теперь корреляция достаточно не постоянна. События января этого года посодействовали в этом и это заметно на недельных графиках.
     
    #3
    maxprofit и viclen нравится это.
  4. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Торговал сегодня пары GBPUSD и EURUSD. Торговал правда разными лотами, хотя изначально планировал одинаковыми. Открылся в 9:24 продажа евродоллар 0,22 лота, и покупка фунтодоллар 0,16 лота. Закрыл в 12:06 с общей прибыль 0,30%. Как раз было расхождение на азиатской сессии и схождение на европейской.
    eurusd-h1-aforex-ltd.png
     
    #4
  5. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Пары GBPUSD и AUDUSD торгуются сейчас в расхождении. Кабель вверху, аусси внизу. Поэтому GBPUSD продаём 0,16 лота, AUDUSD покупаем 0,16 лота. Плечо на тестовом счёте 1 к 100. Начальный депозит 5000 долларов, после первой сделки 5015 долларов. На данный момент уровень маржи больше 1,4К%.
    gbpusd-h1-aforex-ltd.png
     
    #5
  6. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    На последних четырёх часовых баров расхождение увеличилось, открыл ещё пару ордеров в тех же направлениях, на продажу кабель и покупку аусси. Время сделки 18:47. Уровень маржи около 700%. Просадка около 0,80%.
    gbpusd-h1-aforex-ltd.png
     
    #6
  7. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    После бурного роста фунтодоллара на азиатской сессии расхождение увеличилось. Открыл 4 группы ордеров. Далее на открытии европейской сессии фунт затормозил, аусси сократил расхождение, благодаря чему половину позиций я закрыл. Профит на сегодня 0,82%.
     
    #7
  8. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Далее на очередном расхождении снова набрал позиции, добавил три группы, после выхода в плюс снова закрыл. За день набрано профита 1,97%. Оставалась ещё одна группа. После небольшого движения в сторону расхождения открыл вторую группу. Уровень маржи более 700%. Текущая просадка 0,66%.
    gbpusd-h1-aforex-ltd.png
     
    #8
  9. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    На азиатскую сессию у меня в работе было три группы. Расхождение к утру уменьшилось и одну группу закрыл в профит. Получил 0,83%. Операция прикрытия свершилась в 7:00 по Москве. пока получается выводить в плюс. В работе остаются две пары.
     
    #9
  10. TIR

    TIR Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    11 апр 2014
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    45
    @Forkon, какая ситуация по стратегии на сегодня? Сделки закрылись или нет? Хотелось бы чтоб более наглядно за стратегией понаблюдать можно было. Если не затруднит, какие-нибудь скрины с закрытыми сделками. Спасибо!
     
    #10
  11. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Пары GBPUSD и AUDUSD в плюсе. Открыты две группы пар. Сегодня закрыл их. Прибыль +2,47% за сегодня. Теперь думаю для открытия разнонаправленных сделок по парам использовать для анализа их кроссы, но только для анализа. А торговать именно парами образующими кросс.
     
    #11
  12. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    После небольшого перерыва снова возвращаюсь к торговле валютными парами на корреляции. На данный момент сегодня закрыл уже 6 пар позиций минимальным объёмом 0,01 лота. Итак в 7:28 открыты две позиции на продажу евродоллара и покупку фунтодоллара. Немного позднее в 9:19 открываю две позиции на продажу долларфранка и покупку доллариену. В 11:38 позиции вышли в плюс и были закрыты с совокупным профитом. В 11:43 открыл позиции по евродоллару и по ауссидоллару. Первую пару продал, вторую купил. В 12:36 усреднил позиции на расхождении. Далее профит закрывал последовательно - первая пара в 14:32, вторая пара в 16:24. в 16:25 начал торговлю на парах доллариена и долларлуни. Первую покупаю, вторую продаю. В 16:34 усредняю позицию. В 16:44 совершил третье усреднение. В 17:02 закрыл две группы пар. Далее снова усреднял ещё дважды. На данный моментдержу три группы пар, то есть 6 позиций. Уровень маржи около 3630%. Общий профит на сегодня 4,27%.
     
    #12
  13. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    В 20:50 закрыл одну группу пар, увеличив дневной профит до 4,50%. Пока дифференциал между парами USDJPY и USDCAD колеблется. Закрыв профит, далее при очередном расхождении пар снова открыл двойную позицию в 22:03. Вероятнее всего с этими тремя группами пар уйду на следующий день.
     
    #13
  14. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Итак, сегодня утром две группы пар вышли в плюс на коротком схождении. Зафиксировал профит в размере 0,85% от депозита. Пока сохраняется разрыв созданный движением USDJPY и USDCAD сохраняется. Держу в рынке одну группу пар. Уровень маржи 10,9К%.
     
    #14
  15. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Схождение по доллариене и долларлуни продолжилось. Последняя оставшаяся группа пар вышла в совокупный плюс около 30 пунктов. Этого хватило чтобы дополнительно закрыть на сегодня 0,64% прибыли. Итого на сегодня пока +1,45%.
     
    #15
  16. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    На данный момент начал торговлю по парам евродоллар и фунтодоллар. Открыты две группы позиций. Евродоллар продаём,фунтодоллар покупаем. Первая группа открыта в 11:52. Вторая группа в 12:22. Пока обе группы вышли в плюс.
    eurusd-h1-instaforex-group-2 (1).png
     
    #16
  17. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Закрыл позиции в профит последовательно. Первая группа закрыта в 13:05. Вторая группа в 16:57. Прибыльность за день довёл до уровня 2,47%. Недельная доходность 8,38%. Сегодня заканчивается месяц - текущая месячная доходность 16,12%.
     
    #17
  18. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    На данный момент наибольшее расхождение замечаю по парам EURUSD и NZDUSD. EURUSD находится внизу, а NZDUSD находится вверху. Поэтому киви продаем, а евро покупаем. Первая группа позиций открыта в 16:59. Вторая группа позиций открыта в 17:10. Третья группа открыта в 17:53. Пока в небольшом плюсе находится последняя группа в области 5-6 пунктов.
    eurusd-h1-instaforex-group.png
     
    #18
  19. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    По парам евродоллар и еврокиви получил во время азиатской сессии дальнейшее расхождение. В 6:36 произвёл очередное усреднение. Теперь в работе 4 группы пар. Просадка более 3%. Уровень маржи более 3000%.
     
    #19
  20. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Между парами евродоллар и кивидоллар нарастает расхождение. Сегодня евро падает против доллара на 0,22%. Киви против доллара растет на 0,73%. Открыл ещё две группы пар. Пятая группа открыта 12:15, шестая - в 12:48.
    nzdusd-h1-instaforex-group.png
     
    #20
Статус темы:
Закрыта.

Загрузка...