Торговля фьючерсами на фондовые индексы

Тема в разделе "Интерактивная торговля", создана пользователем Forkon, 1 сен 2015.

Рекламные объявления MyForex
Статус темы:
Закрыта.
  1. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Торгую в основном американскими и европейскими фьючерсами в виде CFD на основе комплексного анализа фондовых рынков различных регионов. То есть определяю общий настрой и определяю, чем буду торговать. Стопы не использую, просто открываю хеджирующую позицию в противоположном направлении по другому индексу.
     
    #1
    Sanyok11 нравится это.
  2. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Сегодня в конце торгового дня заметил нисходящий импульс по индексам. наиболее всего падал британский Футси. Дневное падение фьючерса на этот индекс зашкаливало за 4%. решил продать 10% депозита. Захеджировал тем же объёмом фьючерсом на индекс Доу Джонса, чьё снижение было минимальным на этот момент. Пока скачем вокруг нулевой точки. Идём спать. Утром проверим ситуацию.
     
    #2
  3. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    В общем ситуация не очень, хеджировать подобные инструменты не получиться, нужно действительно сосредоточиться именно на американских индексах, один продаём, другой покупаем. Вот на одном из счетов продал фьючерс на Насдак и купил фьючерс на Доу Джонс. Насдак на текущий момент растет на 1,34%. Доу растёт на 1,14%. Общий фон на сегодня зелёный по фондовым рынкам.
     
    #3
  4. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Открытые сделки удачно закрыл в плюс. Начало торговли фьючерсами - 7:19/20. Закрыл позиции в 13:23. Прибыль за сегодня составила 1,52%. В общем пример хеджирования индекса индексом себя пока оправдывает. Попробуем ещё раз также покупаем Доу и продаём Насдак. Время входа в позиции - 13,32. Поехали!
     
    #4
  5. TIR

    TIR Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    11 апр 2014
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    45
    Здравствуйте. А как настрой определяется? Или это имеется в виду ТРЕНД?
    И этот момент непонятен. Почему не наоборот?
     
    #5
  6. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    С утра отслеживаю рынки, смотрю на японский Никкей, Шанхай композит, фондовый рынок в Гонконге и Австралии. Если азиатские рынки движутся в одном направлении, то предположительно и фьючерсы на американские фондовые рынки идут в том же направлении. Вот это и есть для меня общий настрой. Конечно могут идти, но не обязаны. Поэтому я открываю по двум фьючерсам разнонаправленные сделки.
     
    #6
  7. Sanyok11

    Sanyok11 Куратор конкурсов от FXOpen

    Баланс: 4.00 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2011
    Сообщения:
    3.529
    Симпатии:
    5.245
    Можете указать на плюсы и минусы данного подхода при сравнении его с выставлением стопа по позиции. И на основании какой статистической информации можно использовать данный подход хеджирования. Другими словами какие гарантии что общая позиция устоит.
     
    #7
  8. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Гарантий пока никаких. Данный метод торговли находится на испытании. Причём испытываю систему на прочность. На каждую позицию в хеджирующих парах определяю по 40% средств. Для нормальной работы вероятно хватит и 10%. Пока торговля велась два дня. Причём в первый день отступал от определённых мной правил. главное правило торговать только фьючерсы на американские фондовые индексы из большой тройки.
     
    #8
  9. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    К вопросу о том, как выбираю направление для торговли. Вот сейчас например снова вошёл в торговлю фьючерсами на индексы. На продажу 0,55 лота Насдак и 0,48 лота SP500. По 40% от депозита. В целом 80% депозита. От вчерашнего закрытия Насдак вырос более всего из "Большой тройки" индексов, а SP500 вырос менее всего.,то есть наблюдается расхождение между индексами. Поэтому торгую на сближение - рассчитываю на большее снижение Насдак и больший рост SP500. Сделку совершил в 18:57. Пока писал пост позиции вышли в плюс. Закрыл в 19:11. То есть на сделку ушло 14 минут. Прибыль более 1%. В целом за день получилось 5,07%.
    usa100-m5-aforex-ltd.png
     
    #9
  10. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Фондовые рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Никкей растёт на 1,88%. Австралийский рынок падает на 0,51%. Китай сегодня не торгует - отмечает День Победы. Фьючерс на Футси сегодн также почему-то не торгуется. Волатильность американских фьючерсов сегодня соответственно также низкая.
     
    #10
  11. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Итак наступил понедельник и я продолжаю тестировать коррекционную стратегию торговли фьючерсами на американские фондовые индексы. Снова испытываю на прочность. По обоим индексам открываю по 40% текущего депозита. Выбрал для торговли Насдак и Доу Джонс. По Насдаку объём 0,55 лота, по Доу 0,57 лота. Насдак сегодня растёт быстрее всех в тройке индексов, Доу растёт медленнее всех. Поэтому Насдак продаём, а Доу покупаем. Цена покупки Доу - 16217. Цена продажи Насдак - 4224,69. Время открытия позиций - 8:24.
     
    #11
  12. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Длительное время, почти до самого открытия фондового рынка в США позиции торговались в минусе. С открытием рынка котировки Доу и Насдак сблизились и мои позиции вышли в плюс. Закрыл профит 2,57%. Если бы вместо Доу я взял в пару к Насдак SP500 то профит мог бы быть больше, так как сейчас рост SP500 сегодня уже опережает другие основные фондовые индексы.
    usa100-h1-aforex-ltd.png
     
    #12
  13. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Сегодня снова выбрал для торговли Доу Джонс и Насдак. Рынки сегодня торгуются на позитиве, Доу растёт быстрее, Насдак отстаёт. Поэтому продаю Доу 0,59 лота, покупаю Насдак 0,56 лота. Время входа в позиции 7:12.
    usa100-h1-aforex-ltd.png
     
    #13
  14. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Вышел из позиций с профитом. Насдак как и ожидалось сумел сократить разрыв с Доу и во время очередного краткосрочного восходящего импульса обогнал в росте оппонента. Позиции закрыл в 10:33. Профит 2,59%.
     
    #14
  15. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    На реальном счёте мне хватило бы для торговли одного трейда. На демосчёте попробоую ещё. Уменьшаю объём сделки - по 10% на инструмент. Индексы сегодня растут. В лидерах Насдак, в аутсайдерах SP500. Продажа 0,14 лота Насдак и покупка 0,12 лота SP500. Уровень маржи 513%.
     
    #15
  16. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Пробные сделки в итоге вывел в плюс, при этом один раз усреднился тем же объёмом, увеличив риски до 40%. Прибыль за вчерашний день доведена до 32,59%. Вместо SP500 можно было ввести в дело Доу. Это индекс вчера даже обогнал Насдак.
     
    #16
  17. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Вчера же в 7:16 открывал пару сделок - продал Насдак и купил Доу по 40% от депозита. Выхода в профит так и не дождался - решил перевести через овернайт. Рассчитывал что выйдем в плюс после открытия. Небольшой профит всё-таки получил - 1,15%.
     
    #17
  18. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Снова открывал сделки сегодня утром в 7:30. На этот раз покупал Насдак и продавал SP500. Дождался прибыли свыше 1% и быстро закрыл позиции. Совокупная прибыль за сегодняшний день 2,56%.
     
    #18
  19. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    С открытием американского фондового рынка мои позиции по фьючерсам вышли в плюс. Удалось получить 2,29%. Итого за день заработано 4,85%. Снова открыл позиции. Доу продал, Насдак купил.
     
    #19
  20. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Следующий трейд получился коротким. В 16:36 открылся - в 16:38 закрылся. Покупал Насдак, продавал Доу. Депозит за сегодня увеличился 7,86%. Дальше торговля пошла на грани. Видимо, пришло время действительно испытать депозит на прочность. Теперь Насдак продавал, а Доу покупал. Однако Насдак резво пошёл вверх намного опережая Доу. Такое бывает нечасто. Теперь осталось проверить будет сближение индексов. оставляем позиции на пятницу. Просадка доходила да 18%. Уровень маржи доходил до 105%.
     
    #20
Статус темы:
Закрыта.

Загрузка...