Торговая Стратегия "Базовый Принцип". Теория

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем Lazarenko_S, 7 мар 2016.

  1. Приглашаем принять участие в акции "Ты пишешь - мы платим" от нашего спонсора AMEGA
    Пиши сообщения и получай бонусы на торговый счёт каждый месяц.
    Выводи прибыль в любое время и без ограничений.
    Торгуй на лучших условиях рынка Forex!

Рекламные объявления MyForex
  1. Shamzi

    Shamzi Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    18 фев 2013
    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    613
    Тем не менее, сам Демарк в своей книге рекомендовал использовать в анализе и работать только с линиями первого уровня, т.к при использовании линий более высокого порядка более вероятно преждевременное формирование противоположного сигнала до отработки целей. Ну и возможность пробоя до формирования собсно опорной точки из нужного количества свечей.
     
  2. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    В данном случае нужно решить другую задачу, отсортировать Вершины/Впадины так, чтобы точно определить Глобальный тренд и его Коррекцию. Демарк работал несколько иначе, вроде бы он работал по самой "свежей" линии Тренда, которую проводил по двум самым правым TD-точкам первого порядка.
     
  3. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Только сейчас пришло решение...
    Для выделения Ценовых Экстремумов(отделения их друг друг в попытке назначить каждому свой вес) можно использовать способ предложенный Томасов Демарком, ведь однозначно Ценовой Экстремум первого порядка будет слабее чем ЦЭ третьего порядка. Ранее я "подзавис" думая, а какой же порядок брать для выделения ЦЭ?
    Можно пойти по простому пути, самый Низший, слабый ЦЭ будет первого порядка(для Вершины Хай свечи выше Хай предыдущей и последующей свечи), просто меньше нет, следующий будет в раза больше первого, и следующий в три раза больше первого(чтобы точно не ошибиться), ну а следующий в три раза больше второго... В этом случае эти экстремумы точно будут отличаться друг от друга
    Ведь задача состоит в следующем: 1)найти различия в ЦЭ и 2)найти подобие в ЦЭ, для того, чтобы при равнозначности ЦЭ проводить Линию Тренда
    Пример, Евро, Н1
    У нас есть два Трендовые Линии Красная и Синяя, вопрос в следующем, равнозначны ли эти два Канала(Трендовые линии)? На "глазок" видно, что ширина Каналов разная, то есть можно разделять Каналы по Ширине, но сразу же вопрос, какую разницу в Ширине считать достаточной, для того, чтобы их разделить либо приравнять?
    А вот увеличивая Таймфрейм, на Н8 увидим, что порядок у Ценовых экстремумов различается на порядок(кстати, я правильно пишу порядок? Разница между ними на одну степень), линии Зигзага разным цветом
    EURUSD.mH1.png EURUSD.mH8.png
     
  4. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Резюме
    Что мы имеем?
    Имеем Определение Тенденции(Тренда) данное Джоном Мерфи, Восходящая Тенденция - каждая последующая Вершина выше предыдущей, каждая последующая Впадина выше предыдущей. Нисходящая Тенденция - каждая последующая Впадина ниже предыдущей, каждая последующая Вершина ниже предыдущей... если не выполняется ни одно из этих условий значит на рынке Флет.
    Ключевые слова: последующий и предыдущий!
    Но юзер, пожелавший воспользоваться воспользоваться этим кратким описанием взглянет на график цены, и "зависнет"...
    Для того, чтобы провести линию Тренда, нужно определить уровни поддержки и сопротивления, которые в свою очередь образуются после формирования Ценовых Экстремумов.
    Ценовой Экстремум(Вершина) - значение цены в этой точке не были превышены в течении некоторого времени до и после его образования;
    Ценовой Экстремум(Впадина) - значение цены в этой точке не опускались ниже в течении некоторого времени до и после его образования.
    Вот сами посмотрите, Евро, Н1, где и какие Ценовые Экстремумы надо брать для рисования Линии Тренда и Канала?
    EURUSD.mH1.png
     
  5. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Продолжение...
    Для разделения Ценовых Экстремумов по принципу Демарка с помощью TD-точек различного ценового порядка как то не могу найти решения, оно должно быть выражено в виде Технического задания, простого Технического задания легко реализуемого.
    А вот другой решение, по крайне мере для "ручного" использования вот каким может быть:
    Сортировать ЦЭ можно используя фильтр Канала Дончиана или стандартного индикатора Price Channel, который идет в наборе программ по умолчанию. Если цена "касается" линии индикатора и потом "отбивается" от его границы, то этот ЦЭ используем, если же ЦЭ не касается границы Price Channel то этот ЦЭ не используем
    И уже по учитываемым Ценовым Экстремумам проводим Линии Тренда, Канала или Горизонтальные линии, если на рынке Флет
    EURUSD.mWeekly.png
     
  6. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Продолжение...
    А вы спросите, а что нам даст Price Channel? А он нам даст возможность более менее отделить Ценовые Экстремумы друг от друга.
    На М1 мы можем поставить параметр 3(за три минуты) и 5(за 5 минут), и на графике увидим более слабые ЦЭ(РС(3)) и более мощные ЦЭ (РС5), ведь для формирования ЦЭ на РС(3) нужно 3 минуты, а для ЦЭ на РС(5) нужно 5 минут...
    EURUSD.mM1.png
     
  7. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Ускорение и Замедление хода цены
    После того, как через повышающиеся/понижающиеся Ценовые Экстремумы будет проведена линия Тренда, а через наиболее удаленную точку между ними линия Канала, то можно будет увидеть, какой характер движения покажет впоследствии цена.
    Если на Восходящем тренде цена достигает линии Канала и превышает ее, то налицо Ускорение, если же цена показала новый Максимум, но линии Канала не достигла, то налицо Замедление.
    Линия Канала выступает в виде эталона, если цена пункт в пункт ее достигнет, то Скорость текущего тренда будет равна скорости предыдущего.
    Если же цена цена подойдет к линии Тренда и зайдет за нее, то налицо Ускорение Замедления(извиняюсь за тавтологию).
    Для Нисходящего тренда все в точности наоборот...
    EURUSD.mDaily.png
    Синяя стрелка показывает на Замедление, красная на Ускорение Замедления
    EURAUD.mWeekly.png
    Красная стрелка показывает на Замедление

    EURAUD.mM3.png
    Красная стрелка показывает на Ускорение тренда
     
  8. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Когда не знаешь с чего начать, начни с начала...
    Существуют два вида точек входа при торговле по Тренду.
    1)Имеем Восходящий Тренд(каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей), после того, как цена ушла в Коррекцию, выставляем ордер на пробой образованной Вершины, стоп-лосс за текущую Впадину.
    Этот способ неэкономичный, цена редко делает длинный ход после обновления предыдущей Вершины, стоп-лосс получается большой.
    2)После того, как цена обновила предыдущую Вершину, ждем Коррекции, потом завершения Коррекции(ее слома) и только после этого открываемся по направлению Тренда, стоп-лосс за текущей Впадиной. В этом случае размер предполагаемого хода повыше, и стоп-лосс поменьше.
    -----
    Не забываем такой момент, до тех пор, пока условие Тренда сохраняется, как бы низко цена не упала, считаем что Тренд жив и ищем "слома" Коррекционного отката для входа по Тренду.
    Виды торговли по Тренду..png
     
  9. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Тенденция в Тенденции...
    Есть такое явление, Тренд в Тренде(Тенденция и Тренд однозначные понятия).
    Определения: Тенденция(Тренд): направленное движение цены.
    Восходящая Тенденция: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей.
    Нисходящая Тенденция: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.

    При это надо брать в учет то, 1)что существует такое явление, как Тренд в Тренде, и 2)если не выполняется условие Восходящего, или Нисходящего Тренда(касаемого последовательно повышающихся, либо понижающихся Вершин и Впадин), то Тренда нет.
    Алгоритм отрисовки Трендов такой, начинать надо с самого большого Интервала(никто же не будет спорить, что Глобальный тренд можно увидеть на Глобальном Интервале).
    На рисунке всегда будет Индикатор ЗигЗаг(он просто соединяет последовательно Вершины и Впадины) цвет DarkOrange(темно Оранжевый), Тенденции я буду рисовать синим или красныи цветом, Тенденции на разных Интервалах будут различаться толщиной линии, Вершина предыдущая: В(пр), Вершина текущая: В(т), Впадина предыдущая:Вп(пр), Впадина текущая: Вп(т), также Тенденции буду обозначать линией Тренда и Канала.
    Задача проста, отрисовать Тенденции, которые подпадают под определение Восходящего либо Нисходящего Тренда.
    Евро/Американский доллар, начну с самого большого Интервала, Месячного.
    Тут получается, что самая большая, Глобальная Тенденция: Нисходящая...
    Тенденция в Тенденции, шаг 1.png
    -------------------------
    Линия Тренда и Канала проведена таким образом, чтобы учитывать все Хай и Лоу свечей, принадлежащих рассматриваемой Тенденции.
    --------------------------------
    Обратите внимание на обозначение Вершин и Впадин, смысла отмечать их номерами нет, важно просто знать, что они могут быть Текущими(самыми свежими) и предыдущими.
     
  10. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Следующий шаг, ищем на Месячном интервале все остальные Тренды, которые соответствуют Определению Восходящей, либо Нисходящей Тенденции...
    Тенденция в Тенденции, шаг 2.png

    здесь отображены уже Тренды, которые находятся в Глобальном Тренде, и видны на месячном Интервале.
     
  11. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Шаг 3, переходим на меньший Интервал, Недельный, тут появляются более мелкие Тренды...
    Тенденция в Тенденции, шаг 3.png
     
  12. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Переходим на Дневной Интервал:
    Тенденция в Тенденции, шаг 4.png

    и дальше, например на Н8:
    Тенденция в Тенденции, шаг 5.png

    -------------------------------------------
    Вот таким образом происходит поиск Трендов(Тенденций), начинаем с самого большего и понемногу уменьшаем Интервал...
    Главное условие, чтобы Тренды соответствовали Определению Восходящей или Нисходящей Тенденции, данное Джоном Мерфи.
     
  13. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Тенденция(Тренд), Восходящий: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
    Трейдеры для определения Вершин и Впадин используют различные Индикаторы, пытаясь отсортировать их друг от друга по различным признакам... Но такие методы(математические, "пахнут" подгонкой...), вполне можно обойтись без Индикаторов, простой графический способ работает точнее, так он показывает ситуацию точно, учитывая все!
    eurusd-m-mn1-roboforex-cy-ltd-voshodyaschiy-nishodyaschiy-trend.png
     
  14. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Долгосрочный, Среднесрочный и Краткосрочные Тренды(Тенденции).
    Тренд то же самое что и Тенденция:направленное движение цены.
    Как заметили Юзеры, на рынке существуют более чем три вида Трендов(Тенденций)...
    Сначала обратим свой взгляд на историю, и посмотрим, откуда взялись эти три вида Тенденций(Долгосрочная, Среднесрочная и Краткосрочная), и какой смысл вкладывали в них их создатели.
    Чарльз Доу выделял три вида Тенденции: Первичная, или Основная, Вторичная, или Промежуточная, и Краткосрочная, или Малая.
    Первичный(Основной) Тренд длится год или более...
    Вторичный(Промежуточный) отражает Коррекцию в Первичном и длится обычно от трех недель и до трех месяцев.
    Малый(Краткосрочный) Тренд продолжается не более трех недель, он отражает колебания в Промежуточном(Вторичном) Тренде.
    ---
    Джон Мерфи уточнял,
    Основной Тренд: длиться от шести месяцев...
    Промежуточный, от трех недель и до трех месяцев...
    Краткосрочный, длится менее трех недель.

    ---
    А теперь вернемся на современный рынок, посмотрите на графики, в них я отметил на паре Американский доллар/Канадский доллар все Тенденции, которые соответствуют Определению, данному Доу:
    Восходящая Тенденция: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей;
    Нисходящая Тенденция: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
    USDCADMonthly.png USDCAD.rannWeekly.png USDCAD.rannH4.png USDCAD.rannH1.png USDCAD.rannM5.png
    ---
    И где тут у нас Долгосрочный, Среднесрочный Тренды?
    ---
    Можно конечно подсчитать периоды времени, и дать название Тренду в соответствии с классификацией вышеназванных авторов, но сейчас более половины от всех трейдеров торгуют на Минутных Интервалах, так что, как мне видится, что гораздо удобнее и точнее будет действовать так: 1)Определить Тенденцию, в направлении которой предполагается торговать, и назвать ее Глобальной, или Основной, Тенденцию, которая будет для Глобальной Тенденции Коррекционной назвать Промежуточной(Вторичной), ну а Коррекцию уже в Промежуточной Тенденции называть Краткосрочной!
     
  15. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Тенденция в Тенденции
    Есть такое явление, Тренд в Тренде(Тенденция и Тренд однозначные понятия).
    Определения: Тенденция(Тренд): направленное движение цены.
    Восходящая Тенденция: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей.
    Нисходящая Тенденция: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.

    При это надо брать в учет то, 1)что существует такое явление, как Тренд в Тренде, и 2)если не выполняется условие Восходящего, или Нисходящего Тренда(касаемого последовательно повышающихся, либо понижающихся Вершин и Впадин), то Тренда нет.
    Алгоритм "отрисовки Трендов" такой, начинать надо с самого большого Интервала(никто же не будет спорить, что Глобальный тренд можно увидеть на Глобальном Интервале).
    На рисунке всегда будет Индикатор ЗигЗаг(он просто соединяет последовательно Вершины и Впадины) цвет Lime(ярко Зеленый).
    Задача проста, "отрисовать" Тенденции, которые подпадают под определение Восходящего либо Нисходящего Тренда.
    Тенденция 1.png
    На рисунке Нисходящая Тенденция...(малиновый цвет)
    ---
    Теперь Тенденция в Тенденции
    Тенденция 2.png
    На рисунке отмечены две Тенденции в Тенденции, одна светло-синим цветом, вторая красным...
    Тенденция отмеченная светло-синим цветом потеряла свою актуальность, потому как Впадина 1 обновление которой эту Тенденцию образовало выше Впадины 2, обновление которой проявило более "мощный" Тренд.
    А вот Тенденция обозначенная красным цветом является действующей, потому как после обновления Вершины 1(в результате чего мы "увидели" эту Тенденцию) цена не обновляля более мощных Вершин.
    Таким образом мы имеем Глобальную Нисходящую Тенденцию(малиновый цвет) темно-синий канал, и Тенденцию в Тенденции(красный цвет) красный канал.
     
  16. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Алгоритм определения тренда графическим способом
    Защищенный контент, требуется регистрация.
     
  17. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Защищенный контент, требуется регистрация.
     
  18. Shamzi

    Shamzi Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    18 фев 2013
    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    613
    Поясните, пожалуйста.
    Как я понял, вход планирует брать только вот этот выделенный синим кусочек всего тренда? Хорошо, допустим, каков критерий выхода из сделки? Тянуть трейлинг за ордером каждые 10пп? Потому как если предполагать, что уже началась "коррекция" таким методом, то ордер придется закрывать уже ниже исходной точки. Тогда в чем "базовый принцип"? Так можно в любой точке тренда входить.
    Или, если вход после "коррекции", то каков вообще расчет на профит? Брать коррекцию на меньшем тф от основного тренда, ибо по Эллиотту ожидается еще один импульс вниз?
    upload_2018-6-11_19-3-31.png
     
  19. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    @Shamzi, Привет!
    Нет, видимо я как-то непонятно сказал, вход на втором варианте, после того, как Коррекционный откат будет сломан, пробой точки ВС, стоп-лосс за точку С, при достижении ценой точки А(Вершины) закрываемся, либо ордер в б/у...
    Просто я довольно часто встречал что трейдеры открываются по первому варианту, при пробое Вершины, вот и написал про него
     
  20. Lazarenko_S

    Lazarenko_S Знаток

    Баланс: 0.40 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.096
    Симпатии:
    235
    Линия Сопротивления/Поддержки строиться по двум точкам.
    Уровень(горизонтальный), строится по одной точке.
    Ранг точек(Вершин,Впадин), по убывания: Месячный, Недельный, Дневной,Н4,Н1, М30...
    При построении Линии первая точка должна быть большим, либо равным рангу второй точки.
     
Похожие темы
  1. Ответов:
    193
    Просмотров:
    14.148
  2. Ответов:
    0
    Просмотров:
    616
Загрузка...