Тестирование мультивалютных советников на истории

Последнее время заинтересовался мультивалютными советниками и искал возможность тестировать их на истории...
Так как в стандартном тестере терминала эта возможность отсутствует начал "гуглить" на форуме разработчиков далли ссылку на платную программу которую создали для этой цели но 150 долларов за нее отдавать не хотелось и вот нашел бесплатный аналог - программа которая соединяет отчеты тестера в один график я думаю многим пригодится.
Вот собственно и Вы не можете видеть ссылку с описанием программы на русском языке (там же можно скачать и саму прогу)

 

Да , когда все вместе тестируется - это более информативно, чем каждую пару по отдельности. По этому , для мультивалютных советников это было бы очень удобно. Так сообща , подберем наиболее прибыльные настройки.

 

ну да.. я над этим задумался когда тестировал этого советника - по одной паре показывал результат прибыль/просадка не очень но сравнивая результаты теста увидел что когда на одной паре идет просадка то другая в это время показывает хороший результат.. вот и начал искать как совместить все результаты)) нашел - завтра буду разбираться с этой программкой и выкладывать все тонкости работы с ней в эту тему

 

сегодня решил поработать с программой и обнаружил что по данной в первом посте ссылке скачать программу нельзя - там только описание работы а ссылка на скачку ведет к удаленной странице... оказалось что там ссылка была на старую версию программы которую производители уже убрали, немного погуглив нашел новую версию - вот Вы не можете видеть ссылку на скачку... программку у себя уже установил все нормально, буду сейчас с ней работать

 

Почти каждый, кто хоть как-то знаком с терминалом МетаТрейдер 4, знает, что тестер стратегий МТ4 не поддерживает тестирование по истории мультивалютных советников. Но очень мало кто знает, что тестирование мультивалютных советников в МТ4 все-таки возможно, и причем совершенно стандартными средствами.

 

Автор: Владимир aka loopsider.Сегодня мы с вами не только разберемся, что возможно и что невозможно в тестере МТ4, но и напишем самый настоящий советник для парной торговли и протестируем его в тестере МТ4. Попробуйте, и вы увидите, что все не просто, а очень просто.

Сначала разберемся, чего же именно НЕ МОЖЕТ тестер стратегий МТ4, в плане мультивалютной торговли.

Первое. Советник в тестере запускается по одной валютной паре. Для этой пары тестер эмулирует ценовые тики. Ни для каких других пар тики не эмулируются и, следовательно, тики других валютных пар в тестере недоступны.

Второе. Советник в тестере может открывать (и модифицировать, закрывать) ордера только по той (одной) валютной паре, по которой запущен тестер стратегий.

На первый взгляд кажется, что «все пропало» и про тестирование мультивалютных советников можно забыть. Но это не так.

Давайте еще раз перечитаем первый пункт. Нам не доступны тики цены по разным валютным парам. Но КОТИРОВКИ-то (цена открытия, закрытия, high и low баров) доступны! Это значит, что мультивалютные индикаторы будут корректно считаться в тестере стратегий – до тех пока мы используем значения индикаторов на закрытых барах. Не верите? Давайте проверим, ведь «эксперимент – критерий истины.»

Вот код простейшего тестового советника. Этот советник считает значение скользящей средней на паре MA(EURUSD) на открытии нового бара и пишет в журнал значения для 10и первых баров.

Вы не можете видеть ссылку

А теперь эксперимент. Сначала мы запускаем этот советник по паре EURUSD, и советник пишет нам в журнал значения МА для первых 10и баров.

Вы не можете видеть ссылку

А теперь мы запустим советник по какой-нибудь другой паре, например, EURGBP (а советник будет вычислять MA по-прежнему по EURUSD). Мы получаем результат, который полностью совпадает с предыдущим.

Вы не можете видеть ссылку

Таким образом, мы своими глазами убедились, что, тестируя советник по EURGBP, мы можем правильно вычислять MA по EURUSD. А значит, и другие индикаторы, и по любой другой валютной паре тоже.

Наш первый вывод: мы можем использовать мультивалютные индикаторы в тестере стратегий почти без ограничений. Надо только следить за тем, чтобы значения индикаторов вычислялись на закрытых барах, а сами индикаторы были грамотно написаны (например, обрабатывали случаи рассогласования котировок по разным валютным парам, которые нередки на практике).

Это уже хорошо, но нам хочется большего – протестировать советник, который торгует одновременно по нескольким валютным парам. Это тоже можно сделать, но тут нам надо будет аккуратно сформулировать алгоритм торговли и построение советника.

Давайте рассмотрим простейший пример мультивалютной торговли, так называемую парную торговлю (pair trading). Что это такое? Вкратце, проводится сравнительный анализ двух – как правило, высококоррелирующих между собой – инструментов. Строится раздвижка этих двух инструментов, которая колеблется вокруг нуля. При значительном отклонении раздвижки от нулевого значения, открываются противоположные сделки по обоим инструментам в направлении нуля раздвижки.

Пример индикатора раздвижки – индикатор MACD 2 Pairs, Это просто нормированная разность индикаторов MACD двух пар. А вот пример парного трейда (EURUSD,GBPUSD) по этому индикатору.

Вы не можете видеть ссылку

Когда раздвижка (EURUSD-GBPUSD) достигла большого положительного значения, открывается сделка на продажу по EURUSD и на покупку по GBPUSD. Обе сделки закрываются с общим профитом, когда раздвижка схлопывается. В нашем случае ситуация (намеренно) тривиальная и исход сделки можно сразу видеть на графике кросса EURGBP. В общем случае, мы можем применять такой метод к инструментам для которых кроссы не существуют (например, золото — индекс DAX, нефть — рубль, и много еще чего).

Мы уже убедились, что индикатор раздвижки будет корректно работать в тестере МТ4. Давайте теперь напишем советник для парной торговли по индикатору MACD 2 Pairs, так чтобы его можно было протестировать по истории.

Наш алгоритм (простейший, тестовый): если раздвижка (EURUSD-GBPUSD) превысила уровень MACD_Level_Entry, то открываем продажу по EURUSD и покупку по GBPUSD. Сделки закрываем, когда раздвижка становится меньше MACD_Level_Exit. При отрицательных значениях раздвижки все зеркально.

Теперь пишем советник, который может работать по EURUSD и GBPUSD и выполнять означенные выше действия. В реальной торговле мы повесим две копии советника на графики EURUSD и GBPUSD, и оба советника будут торговать синхронно и выполнять поставленную задачу. В то же время, советник можно протестировать в тестере стратегии отдельно по EURUSD и отдельно по GBPUSD, затем свести вместе полученные отчеты – и мультивалютное тестирование у нас в кармане!

Вспомним, что в нашем примере две валютные пары имеют кросс EURGBP. Поэтому разумно позволить советнику торговать еще и по нему. При торговле по кроссу должно – в принципе – получиться то же самое, что и при одновременной торговле по EURUSD и GBPUSD. Прогоняем советник в тестере на 6 лет по паре EURUSD. Советник работает только на закрытых барах, поэтому при тестировании используем метод «по ценам открытия».

Вы не можете видеть ссылку

А теперь прогоняем этот советник с теми же настройками и за тот же период по паре GBPUSD.

Вы не можете видеть ссылку

А теперь используем утилиту(прилагается) для объединения отчетов.

Вы не можете видеть ссылку

В объединенном отчете видим, что сделки по EURUSD и GBPUSD действительно открываются-закрываются синхронно и в разных направлениях, и в большинстве случаев хеджируют друг друга.

Сохраняем объединенный отчет и получаем следующую картину

Вы не можете видеть ссылку

А теперь посмотрим, что получится, если ту же самую логику торговли приложить непосредственно к кроссу EURGBP. Тут уж никаких объединений отчетов не нужно. Спред по кроссу поставим, как полагается, равным сумме спредов по EURUSD и GBPUSD. В результате имеем

Вы не можете видеть ссылку

Картинка в целом похожа; количество сделок, как и полагается, в два раза меньше, чем в объединенном отчете. Удивительно то, что суммарный профит при торговле кроссом получается существенно меньше, хотя все сделки один в один соответствуют объединенному отчету EURUSD-GBPUSD. Достаточно неожиданный результат. Получается, что торговать по двум мажорам выгодней, чем непосредственно по кроссу, хотя спреды суммарно те же.
Ну вот. Мы сегодня с вами сделали советник для парной торговли и протестировали его по истории исключительно стандартными средствами МТ4. Не так мало, не правда ли? Подобным образом можно писать – и тестировать в МТ4 – гораздо более сложные мультивалютные советники. Удачи вам и профитов.

 

Есть ещё полезная программка,мной она уже использовалась http://forum.myforex.ru/threads/fiddler-ea.2287/ Попробую немного подробнее.
Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате .htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов Strategy QUANTВы не можете видеть ссылкуи 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).

Загрузка крайне проста, нам только необходимо выбрать сохраненный файл на компьютере.

Вы не можете видеть ссылку

Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.

Вы не можете видеть ссылку

Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели) – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).

Вы не можете видеть ссылку

Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.

Вы не можете видеть ссылку

Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.

Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).

Вы не можете видеть ссылку

Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.

Вы не можете видеть ссылку

Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный — прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.

Вы не можете видеть ссылку

На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий». Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».

Вы не можете видеть ссылку

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Вы не можете видеть ссылку

Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.

Вы не можете видеть ссылку

Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.

Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

Вы не можете видеть ссылку Продолжение следует

 

Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.

Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.

Вы не можете видеть ссылку

В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.

Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.

Вы не можете видеть ссылку

И последняя опция программы о которой хотелось бы рассказать – возможность анализа нескольких торговых стратегий объединенных в один портфель, функция которой нет в МТ4. Возьмем для примера несколько валютных пар из обновленной версии Tricky Twister EA. Загрузив их в анализатор, мы формируем из них портфель, активировав его, мы получаем сводный отчет, которому доступны все функции анализа, которые мы разобрали в данной статье.

Вы не можете видеть ссылку

Дополнительно на отдельной вкладке формируются 2 таблицы данных по портфелю о степени корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок.

Вы не можете видеть ссылкуну как то так.Качественный продукт, скачать его можно с официального сайта: Вы не можете видеть ссылку ссыль не реферальная,офф сайт

 

Реально круто! Спасибо за проделанную работу и за объяснение что и зачем тут проходит и как последовательно это нужно делать. Таким образом тестирование мультивалютных стратегий станет более доступной каждому.

 

Как о эта ветка совсем заглохла, и Анка куда то пропала.. Видимо, мало кто пользуется мультивалютными советниками. Мне честно говоря тоже не очень нравится такой подход, потому что одного мультивалютного советника сложнее контролировать, чем срезу несколько одиночных роботов, установленных на разных валютных парах.

 

ну не скажите.. при мультивалютной торговле на одном счету риски уменьшаются с каждой новой добавленной парой.. у меня на счету сейчас торгует советник 12 разными парами плюс еще 3 пары дублированы в новых окнах..
А ветка в принципе создана для информирования и того что в ней выложено хватает для получения информации о том как протестировать мультивалютного советника на истории

 

Мы с тобой уже говорили о том, что в при хорошем раскладе, открытые сделки на нескольких валютных парах будут взаимно компенсировать просадку друг друга, но в какой то момент, цена по всем инструментам может пойти против тебя, что вызовет на счете глубокую просадку, которая в дальнейшем приведет к полному сливу.

 

а может и не пойти... лучшей защитой будет депозит который способен выдержать такую просадку - а это (судя по результатам моих тестов за последние три года) депозит около 1000 долларов на центовом счете при максимальной нагрузке парами (для такого депозита можно и на одну пару 500- 700 единиц депозита)

 

При таком раскладе получается очень неразумное распределение средств, потому что существуют более прибыльные и безопасные торговые системы, в которые ты смог бы вложить свою тысячу долларов, и получить с этого большую отдачу.

 

почему Вы считаете что Ваш вариант является единственно верным в плане безопасности?? Тем более что Вы не противопоставили свой вариант моему а просто написали "существуют более прибыльные и безопасные" но примера не привели... не аргумент))

 

Я же сейчас говорю тебе не только за свой вариант, а говорю за то, что такое соотношение средств не очень рационально использовать в торговле, и проще и безопаснее работать с одним советником на каждом торговом инструменте. Что касается примеров, то какие конкретно примеры ты хотел бы здесь увидеть.

 

ну хотя бы один пример из "существуют более прибыльные и безопасные торговые системы, в которые ты смог бы вложить свою тысячу долларов, и получить с этого большую отдачу"
или это просто красивая фраза без особого смысла??

 

Если тебя интересует мое мнение относительно этого, то я бы не распылял эту сумму на несколько валютных инструментов, а использовал бы ее целиком для работы на нефтяных фьючерсах. Этот инструмент более предсказуем, и позволяет получить больший доход.

 

тебе такая торговля приносит положительные результаты?? если да то зачем искать еще что то если такие отличные перспективы?? просто теория это одно а когда начинается практика меняются мнение кардинально..

 

Да приносит, поэтому я ничего здесь не ищу..
Я уже писал, возможно в другой ветке, что с выбором советников давно определился, и сейчас достаточно успешно работаю с простейшими бесплатными советниками, которых полно в свободном доступе, поэтому я всегда только за автоматическую торговлю..