Системный подход к трейдингу

Тема в разделе "Форекс для начинающих - учимся (торгуем на Forex)", создана пользователем assurkov, 4 май 2016.

Рекламные объявления MyForex
  1. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Очень часто мы читаем о разных аспектах трейдинга. Будь то психология или техническая торговля, торговля по тренду или против тренда, по осцилляторам и трендовым индикаторам... В общем, моментов очень много, но при этом, по моему глубокому убеждению, ни один из них не может рассматриваться отдельно, изолировано от других. Трейдинг - это системный процесс, требующий одновременного учета огромного количества факторов. И здесь хотел бы обсудить именно системный подход к торговле на Форекс.
     
    #1
    demren нравится это.
  2. DaPofig

    DaPofig Пользователь

    Баланс: 13.10 y.e.
    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    467
    Симпатии:
    76
    Системный подход это технический анализ), который не раз доказал свою состоятельность. Все остальное глупости.
     
    #2
  3. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Не в одной технике дело. Допустим, цена начала движение вверх. И такой хороший тренд рисует. Что дальше? Торгуем тренд? Смотрим на осцилляторы? Игнорим возможный новостной фон?
     
    #3
  4. Mila_ya

    Mila_ya Интересующийся

    Баланс: 1.00 y.e.
    Регистрация:
    26 сен 2012
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    94
    Мы порой сами не замечаем, что торгуя просто якобы по технике, анализируем ещё и множество других факторов. Я тоже технарь, и к примеру я вижу возможный вход по паре еврофунт. Никогда не войду сразу, не просмотрев отдельно евродоллар и фунтдоллар. И только после того как увижу подтверждение косвенное на парах, составляющих кросс, будет осуществлён вход. Так же для подтверждения сигнала, комплексно анализируются в некоторых ситуациях отдельно пары с долларом, или пары с любой другой валютой.
     
    #4
  5. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 89.50 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.015
    Симпатии:
    4.119
    Есть механические торговые системы, а есть аналитические торговые системы.. И мне вот кажется, что в случае аналитических торговых систем трейдинг превращаается в некий процесс, требующий одновременного учета огромного количества факторов..

    да-да, именно так :Hi:
     
    #5
    nikolja нравится это.
  6. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Интересную идею Вы продвигаете. И по мне, совершенно правильную. Ни один график не может рассматриваться изолировано. Отдельно от других. График показывает нам соотношение пропорций на рынке. Соотношение между одной и другой валютой пары. В нашем случае это EUR и GBP. Когда мы смотрим на него, то видим, что, например, евро растет по отношению к фунту или наоборот.
    Но тут многие явно недооценивают того факта, что эти валюты торгуются еще и в парах с иными валютами. Для себя я выделил именно USD, CAD, CHF, JPY, GBP, EUR, AUD без новозеладца, который часто либо дублирует поведение австралийца, либо подвержен сильному влиянию фундаментальных факторов. Итак, мы хотим купить EURGBP. За сигнал на сделку принимаем перепроданность валютной пары по RSI:
    1.jpg
    На графике мы видим 6 таких потенциальных точек на вход. И не будем вдаваться сильно в подробности, условимся, что в них значения индикатора равны 30. То есть в этих точках по этому графику евро был перепродан, а фунт перекуплен.
    На графике евро доллара мы увидим, что в евро перепродан был лишь в точке 6, в последней.
    2.jpg
    А на графике фунтдоллар:
    3.jpg
    Мы видим, что фунт был перекуплен в точках 1, 2, 3 и 5. А вот в точке 6 фунт был перепродан.
    Что из всего этого получается? Мы торгуем на EURGBP. Точка 6 – на основном графике перепроданность, значит БАЙ, но на EURUSD евро тоже перепродан, что дает основания ожидать роста евро. В нашем случае, роста евро против фунта. И в то же время фунт на GBPUSD также перепродан и вполне логично, что он должен расти. И расти он может в целом. Как на GBPUSD, так и на EURGBP, а значит точку 6 на покупку EURGBP лучше проигнорировать. Остальные «совпадения» перекупленности/перепроданности у нас были в точках 1, 2, 3 и 5 по графикам EURGBP и GBPUSD. В этих точках получалось, что в этих точках фунт был перекуплен по двум графикам. А это значит, что от этих точек вполне логично ожидать ослабления фунта. В нашем случае от этих точек график EURGBP должен расти с большей вероятностью (фунт падает, а евро растет). И весьма точные по этим точкам получились прогнозы. Разве что в точке 5 «разрядка» была не слишком сильной, но сделку все же можно было сделать в плюс.
    В своей же торговли я пошел несколько дальше. И рассчитываю для каждой валюты средневзвешенное значение того или иного осциллятора. Пусть валютой будет USD. Значения какого-либо осциллятора по валютным парам следующие:
    USDCAD – 68;
    USDJPY – 50;
    USDCHF – 55;
    EURUSD – 25;
    GBPUSD – 30;
    AUDUSD – 40.

    Значение осциллятора для доллара в данном случае будет следующее:
    (USDCAD+ USDJPY+ USDCHF+(100- EURUSD)+(100- GBPUSD) + (100- AUDUSD)) /6=
    (68+50+55+(100-25)+(100-30)+(100-40))/6=63.

    Если в роли осциллятора выступает индикатор RSI, то данное его значение (с зонами перекупленности/перепроданности 30 и 70) вполне можно считать достаточным, для того, чтобы сделать вывод, что американский доллар сейчас перекуплен в целом на рынке, а значит, из наиболее выгодных точек на валютных парах его можно начинать шортить, ожидая его снижения в целом по рынку и по текущим графикам в частности.
    Данные расчеты, конечно, гораздо удобнее проводить через индикаторы для метатрейдера, но об этом чуть позже.
     
    #6
    Mila_ya и Neo-30 нравится это.
  7. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 89.50 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.015
    Симпатии:
    4.119
    Бывает еще смотрят одновременный подход к уровням поддержки/сопротивления.. или например, если и евра и фунт одновременно пробивают свои сопротивления, то это более сильный сигнал в сторону пробоя (для торгуемой пары), чем если одна пробила, а вторая топчется и не может пробить.. :ScratchOneSHead:
     
    #7
    assurkov нравится это.
  8. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Вот здесь не совсем соглашусь. Подробнее напишу позже, но уровни и их пробития штука, конечно, хорошая. Но если идет сильное движение валюты по ряду графиков и оно не подкреплено фундаментом, то я называю это состояние как "рынок просто натягивают". Типа мы пробили, давайте открывайтесь на продолжение тренда! В этих ситуациях осцилляторы просто зашкаливают и как раз дают неплохие точки для торговли контртренд. Пробили уровень, открылся новый горизонт - ок. встань на коррекцию. А дальше или соскакивай сразу в профите или стоп на безубыток (но его в 97% сорвет).
     
    #8
    Neo-30 нравится это.
  9. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Наиболее распространенной у нас остается дилемма торговли по тренду или против тренда. Конечно, очень красиво можно встать по текущему большому движению, а дальше доливаться в эту сторону, собирая все больше профитов. Но если бы было так, то все могли бы без проблем легко зарабатывать. Но увы… Как говорится, тренд бывает только в истории. И что сейчас рисуется на графике: начало нового тренда или небольшая коррекция? Об этом мы узнаем не очень скоро. Да и тренды надо искать на таймфреймах где от часового и старше. И небольшая коррекция там в несколько свечей, пунктов в 300 вполне даже допустима. А при торговле 0,1 лота это будет не много не мало около 300 долларов. Сумма, которую мы заплатим просто ради того, чтобы встать по тренду, поставить стоп и рынок немного качнется не в нашу сторону. Поэтому я сторонник того, чтобы использовать в трейдинге именно сочетание трендовых и контртрендовых стратегий. Классически восходящий тренд может идти так в канале (извините за нелучшие художества):
    1.jpg
    В точках B, D, F, H у нас осцилляторы начнут давать сигналы на продажу, находясь в зонах перекупленности, а вот трендовые индикатор – наоборот будут показывать восходящее движение и рекомендовать покупки. Точку Bмы проигнорируем, т.к. вообще неясно, что будет дальше. Пошла коррекция или смена движения? Не ясно. Некоторую ясность мы получим при подходах к точке F. Там уже осцилляторы будут зашкаливать, трендовые индикаторы показывать крайне сильный тренд и мы будем иметь наилучшую, наивысшую точку для входа на продажу. И почему в точках F, H уже нет противоречия торговли на ПРОДАЖУ? Да потому, что цена возвращается к своим трендовым индикаторам при значительных отходах от них. Цена рано или поздно вернется к своему мувингу или какой линии тенкан. Нам же просто надо максимально точно выбрать этот момент. По графику это может выглядеть так:
    2.jpg
    То есть, если осцилляторы дают сигнал на сделку против тренда, цена превышает значение трендовых индикаторов на некоторое значение (в нашем случае более 250 пунктов) и является наиболее выгодной за последний период, то мы вполне можем начать отторговывать контртренд, ожидая движения в нашу сторону аналогичное 03.05.2016. При торговле таким методом не стоит рисковать. При выходе сделок в безубыток рекомендуется использовать безубыточный стоп, ведь тренд скорее продолжится, чем закончится. Но данный подход позволяет повысить точность входом и сократить количество убыточных трейдов.
     
    #9
    Neo-30 нравится это.
  10. fxstrateg

    fxstrateg Интересующийся

    Баланс: 1.70 y.e.
    Регистрация:
    16 май 2016
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    13
    А какой откат от линии трендового индикатора Вы считаете оптимальным для сделки?
     
    #10
  11. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Здесь надо написать простой советник, который будет при отходе от трендового индикатора открываться на возврат. И собрать по этому значению статистику. Она будет варьироваться по ТФ, парам.
     
    #11
  12. demren

    demren Знаток

    Баланс: 46.60 y.e.
    Регистрация:
    7 апр 2012
    Сообщения:
    1.889
    Симпатии:
    313
    Бессистемный подход к торговле скорее всего и приводит всегда к сливу своего торгового счёта в рынок.
    А вот личная торговая система и личный торговый алгоритм и позволят трейдеру открывать и закрывать свои сделки всегда строго по сигналам. Торговать можно не только по техническому анализу, но и по любой математической системе торговли. Торговая система всегда учитывает психологию трейдера и отвечает на многие вопросы: когда торговать, какими торговыми инструментами, на каком таймфрейме открывать свои сделки, какой использовать стоп лосс и тейк профит, на какое время я открываю сделку, внутри дня или же я хочу торговать свинги (2 недели и более открыта сделка).
     
    #12
    assurkov нравится это.
  13. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 2.30 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    22
    Соглашусь с demren касательно того, что торговая система должна соответствовать психологии трейдера. В достаточно простой и интересной книге Александра Калашникова 10 критических ошибок трейдера он говорит о следующих типажах эмоциональности трейдера (жаль, что не сильно разбирает их): спринтер, дальнобойщик, камикадзе и снайпер. По мне очень точно это определено и со своей стороны попробую описать их стили торговли.

    Для меня ближе стиль торговли «Снайпер». Здесь фактически получаются скальперские сделки. Их можно долго ждать, рынок может чуть-чуть не дойти до намеченных параметров, сделка не состояться, но если уж она открыта, то в течении нескольких следующих минут она может принести прибыли в несколько процентов депозита. Быстрые и точные сделки, для тех кто не любит долго сидеть в позе и ждать разрешения рыночной ситуации.

    «Спринтерская» торговля несколько схожа, но в то же время она ориентирована на некоторые постулаты классической торговли, но на небольших таймфреймах (М5, М15). Здесь трейдеру тоже не надо долго ждать исхода, В течении нескольких часов он получает либо заветный тейк, либо ловит стоп. Таким трейдерам просто невыносимо смотреть на долгие убытки или незафиксированную прибыль. И торговля у этих двух стилей характеризуется большим объемом входа в рынок.

    А вот Дальнобойщики наоборот спокойно и размеренно зайдут минимальными объемами и будут по несколько дней в сделке. Для них гораздо важнее сам процесс трейдинга, правильные красивые сделки, признание правильности их входа, соотношение стопов и тейков.

    Про камикадзе деликатно умолчу. Все ими когда то были. Главное вовремя остановиться.

    Каждый подход должен быть близок и приятен трейдеру. Трейдинг должен приносить удовольствие, а не эмоциональное разрушение. И сам я все же сторонник первых двух подходов. Какая бы техника у нас с Вами не была хорошая и отлаженная, но мы никогда не знаем, что происходит сейчас в мире. Может и никогда не узнаем. А это постоянно оказывает влияние на динамику рынка. Как результат, чем больше время сделки, тем больше неопределенность. А ее как раз таки в трейдинге надо уменьшать.
     
    #13
  14. fxstrateg

    fxstrateg Интересующийся

    Баланс: 1.70 y.e.
    Регистрация:
    16 май 2016
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    13
    А как из психологии определить свой подход к трейдингу?
     
    #14

Загрузка...