Я со стопами практически не работаю поэтому золожить определенный риск на сделку у меня не получится. Просто открываю сделки из рассчета 0.01 лота на каждые 100 долларов депозита. Как Вам такой вариант ?

 

Последнюю неделю как раз работал 1 к 1, не вижу трендов и все тут. Когда будут тренды, там хоть 5 к 1. При этом от 2-х до 10% по убыткам стараюсь уже что-то предпринимать, либо стоп, либо лок. Хотя опять же последняя неделя прошла через хеджирование, нефть закрылась в хорошем плюсе порядка 20%, при этом евро висит в убытках в 10%, что можно либо разрулить либо просто закрыть убыток в понедельник.

 

Да неважны все эти рассчеты если Вы торгуете по своей собственной торговой системе в которой всегда прописано где выходить и если выход с позиции проходит по стопу или тейку то такая т.с неэффективна.

 

Это кардинально отличается, так как ситуация на рынке постоянно меняется и нужно мониторить не в режиме реального времени. Нереально поставить к примеру стоп лосс заранее в момент когда скользящая средняя с периодом 10 пересечет скользящую среднею с периодом 50 сверху вниз при том условии, что у Вас открыты покупки. Вт как Вы в этом случае выставите заранее стоп лосс ???

 

А каким образом Вы заранее видите где поставить стоп лосс нужно ? Ну вот если Вы купили и цена в начале вверх пошла, а потом Вы видите что развернулась, а до стопа еще пунктов 50, разве не лучше закрыть сделку по рынку ?????

 

Это я согласен. Только вот здесь я хочу уточнить один момент, что каким бы Вы образом ранее стоп лосс не устанавливали Вы все равно будете в невыгодном для себя положении по сравнению с тем кто закрывает позиции по рынку.

 

Про бывал устанавливать отложенными ордерами профит по 10 пунктов стоп лос 40 пунктов. Небольшая прибыль получается но постоянно надо следить за рынком что бы новости не пропустить и вовремя убрать отложку когда цена не доходя разворачивается.

 

Да здесь новости сами по себе они выходят как менее важные так и более важные. Так вот при выходе более важных новостей очень часто случаются и ложные пробое границ различных фигур тех анализа.

 

Где-то, кажется в Пантеоне, в свое время был конкурс. Надо было провести виртуальную сделку, и соотношение было минимум 1 к 2. Всех нюансов не помню, но только помню ,- оказалось это дело не простым даже в виртуальном режиме.

 

В краткосроке такие сделки трудно совершать, потому что там всякие мини-тренды запросто ломаются, в более далекой перспективе можно, чтобы профит был большим, только вот такие конкурсы ведь не на полгода, чтобы клепать такие сделки.

 

Ну да, согласен. Действительно выдавать такие сделки так сказать под заказ и в любое время - это напряженно . А в том конкурсе время было ограниченное (пара недель что ли, точно не помню), да ещё и нужно было превзойти соперников.

 

Соотношение риска и прибыли

Думаю, это зависит от торговой системы, а точнее, от процента прибыльных сделок. Нужно, чтобы итоговое мат ожидание (оно зависит от величины средней прибыльной, средней убыточной и отношения количества прибыльных к числу всех сделок) было положительным. А как это достигается - неважно. Кто-то скальпирует с соотношением sl/tp 1:1, но зато у него 60% сделок прибыльных - и в результате он в прибыли. Кто-то использует соотношение 1:3, но прибыльных сделок у него, скажем, 40% - и тоже в прибыли.
Кстати, как мне кажется, это соотношение пошло из старых книжек по трейдингу. Там в основном пропагандируется трендовая торговля. Причем, такая "конкретно" трендовая: если встали в тренд, то надолго.))) Но поймать такой тренд очень тяжело. То есть прибыльных может быть процентов 30%, а может еще меньше. Чтобы такая система давала прибыль, нужно чтобы отношение между средними величинами убыточной и прибыльной сделки было как можно более низким. Например, 1:3 или даже меньше 1:4, 1:5 и т.д.

 

В принципе соотношения риска к прибыли может быть как положительным так и отрицательным. Особенно это касается так называемой пипсовки. Как по мне отрицательное соотношение риска к прибыли не естественное явление...