Разворотные уровни. Месячные

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем Elika, 4 сен 2016.

  1. Приглашаем принять участие в акции "Ты пишешь - мы платим" от нашего спонсора AMEGA
    Пиши сообщения и получай бонусы на торговый счёт каждый месяц.
    Выводи прибыль в любое время и без ограничений.
    Торгуй на лучших условиях рынка Forex!

Рекламные объявления MyForex
  1. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    По одной методике расчета разворотных уровней, используются отчеты Чикагской товарной биржи. А именно данные по опционам.
    Суть метода в следующем. Перед экспирацией опциона дату которую мы можем увидеть в самом верху отчета CME, за один день до этого, качаем отчет. Например, для определения уровней на февраль, качаем отчет по опционам с экспирацией перед 5 февраля, то есть за 4 февраля, и смотрим данные по Пут и Колл февральского опциона.

    эксп.png
    Дальше спускаемся вниз по документу и ищем данные.

    опц.png

    В данном случае для примера выбран Пут опцион. И выбирается строчка с премией помеченой буквами CAB. Попадаем на страйк 1070, то есть ценовой уровень форекс 1,0700. По своим соображениям изобретатель этих уровней добавляет 100 пунктов к цене и получает зону поддержки, которую по идее в течение месяца цена не пробьёт вниз, а если и пробьет, то к моменту экспирации вернется выше уровня.
    Причина этой идеи в том, что уровень получаемый таким образом будет защищаться покупателем\продавцом опционов.
    В общем, конечно тема интересная и требует дальнейшего исследования, ну или как минимум тестирования. Однако накиданные таким образом уровни неплохо работают.

    мес опц уровни.png
     
  2. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.80 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.511
    Симпатии:
    4.712
    класс - как раз в пятницу были нонфармы - обычно они заканчивают очередной опционный месяц, зачем нам февраль? - почему бы нам тогда не определить месячные уровни на сентябрь? по основным парам..
     
  3. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Та то было выбрано для примера и у нас ещё до девятого сентября ещё время есть. Экспирация сентябрьского опциона 9 сентября. На следующей неделе, а думаю по разным парам накидать таких уровней, чтобы было куда ориентированться в течении следующего месяца
     
  4. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Вот на следующий месяц уровни на фунтобакс. Судя по всему предполагается увеличение волатильности. Но на следующую неделю вполне можно ожидать достижение ближайшего верхнего уровня и отскок от него.
    Вот дневной график.
    фунт_ мес.png

    А вот как ближайший уровень сопротивления смотрится в паре с круглыми уровнями на часовом графике.

    фунт час мес.png
     
  5. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Дневной скрин евры с круглыми уровнями и месячными разворотными уровнями на сентябрь и конец августа. Кстати, сейчас евра на средней линии между ними, будет отскок от неё или нет, но вероятность снижения, кажется, очень высока.
    И сейчас с открытия рынка нужно будет попереносить отложеные ордера в связи с новыми данными в голове. :tanez:
    евра день мес.png
     
  6. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.80 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.511
    Симпатии:
    4.712
    а зачем кому-то вообще защищать такие уровни? там где написано CAB - там по сути премии никакой нет, а нет премии - значит почему-то считают, что при продаже такого опциона нет никакого риска.. продолжая логику - если нет риска, значит считается, что маловероятно, что цена за месяц выйдет за пределы, обычно эти уровни далеко.. не так?

    и это все - на начало месяца.. а в течение месяца, по мере приближения цены к одному из таких уровней, ситуация может поменяться, и уровень уже будет с премией..
     
  7. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Как-то так, да. Дело в том, что в эти отчеты я только начинаю вникать. Я так понимаю, что на этих уровнях и за ними стоят большие объемы, и именно поэтому туда цена не пойдет и маркет мейкер это знает. Но мне ещё нужно разобраться самой с премиями и другими данными, чтобы понимать что они там нарисовали. Да и чтобы говорить по делу. А то я последнюю фразу сказала и думаю, а не "дурак ли я"))).
     
  8. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.80 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.511
    Симпатии:
    4.712
    не-не, все объемы прописаны в колонках справа, в том числе открытый интерес и прирост открытого интереса, если смотреть первый уровень с CAB - объема нет, открытый интерес низкий.. я бы сказал, не то что бы его защищать будут - его всерьез просто не рассматривают :Secret2: некая невероятная граница на данный момент

    zz965.png

    это коллы по фунту
     
  9. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Все, я поняла, где моя ошибка в суждении: данные сориентированы наоборот по отношению к рынку.
    Правильно, большой открытый интерес остается внутри диапазона, и объемы тоже внутри. И, кстати я вспомнила фразу из какого-то объяснения об этих уровнях, очень похожу на ту, что сказали вы: маркет мейкер знает, что туда нет интиереса идти.
    По сути, если рассматривать премии, то при заключении сделки продавец не будет её получать и объемов там нет.
     
  10. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Попробовала выставить ордер от средней линии вверх на покупку с целью верхней зоны разворота. Вместо стопа установила отложеный ордер селл стоп. Уровень профита для села не ставила, сориентируюсь по ходу дела. Может быть рантше развернется, или же цена пойдет вверх, по подсказкам осциллятора.
    Средняя линия.png
     
  11. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    По фунту после экспирации опциона 9 сентября, построились новые уровни. Верхний на 1,3600 и нижний на 1,3000. Не знаю как цена будет ходить к нижнему уровню, хотя и индикатор направлен вниз, но судя по положению этих уровней относительно предыдущих, общее движение в сторону повышения может оказаться предпочтительным.
    фунт октябрь.png
     
  12. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Не нужно ни чего знать :crazy: нужно просто видеть :Biggrin:
    Фунт прокатился к нижнему построеному уровню на одном выдохе. Теперь можно ожидать разворот и движение вверх. Собственно снизу и особых объемов-то и не было. Наверное они появятся в этот раз.

    фунт мес 16,09.png
     
  13. TopClassRisky

    TopClassRisky Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 дек 2015
    Сообщения:
    552
    Симпатии:
    315
    Начну немного из далека) В 70 годах когда появились опционы, они были очень переоценены, премии были много выше нынешних. Доходности у продавцов опционов достигали 70-80%, сейчас это 15-20% считается удачей. Обусловлено это тем что рынки стали очень эффективны. Меду покупателями и продавцами опционов сейчас нет преимущества. Да статистически 80% опционов истекают в не денег. Но правда в том что покупатели выигрывают крупно, но редко, а продавцы зарабатывают часто но понемногу. Опционные уровни по сути это ожидаемая волатильность актива и да этот параметр можно использовать в торговле. Хотя для ритейл трейдеров это не столь важный момент как для коммерческих трейдеров. И они смотрят не просто по отчетам где большой открытий интерес, а используют эти данные в формуле для определения ожидаемой волатильности. Рынок опционов это нелинейный рынок и не совсем правильно брать его данные линейно. Что бы понимать, нужно знать как торгуют нелинейные активы. Структуры опционных позиций могут быть очень сложными, там масса стратегий, стредлы, стренглы, бабочки, спреды, диапазонные форварды, календарные спреды, диагональные, пропорциональные, бабочки, альбатросы и тд и тп. Те утверждение что опционные уровни защищаются в корне не верны, эти ценовые уровни изначально расчитываются опционными игроками как достижимые с малой долей вероятностью. Уточню момент для чего коммерческие трейдеры используют данные с рынков опционов. Не для того чтобы определить что актив не пройдет какие то цены, а для того чтобы оценить риски через параметр ожидаемой волатильности. Вобщем к чему я это говорю, к тому чтобы если вас интересует данное направление, то максимально глубоко разобраться в торговле опционами, а в идеале самим поторговать опционы(не бинарные конечно).
     
  14. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Спасибо за мысли, которыми вы со мной делитесь. Конечно, опционы это для меня интересно, но пока мое отношение к опционам, как пользователя, который только недавно купил компьютер.)) То что я писала о возможности разворота, так это только потому, что от построеных уровней цена отскакивала, или же просто ходила как послушная между ними, не стремясь зайти за уровни. (Хотя и не на всех активах).

    За это отдельное спасибо.
     
  15. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Как-то интересно по австралийскому доллару нарисовалась картинка. Вроде как в районе круглого уровня повисли, который сверху вниз прошили, и вроде как вниз к уровню месяца цена направилась. Возможно ли такое наглядное счастье. Или же ауди вернется выше него и пойдет к срединной линии в сторону другого круглого уроня 0,76?
    ауди мес 19,09.png
     
  16. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Цена на иене красиво спустилась на нарисованый мною уровень. Теперь интересно зауважает цена мой уровень, потому что я так старалась, или пренебрежет им, потому что ей нет ни какого дела до меня и моих рисованых стараний.))))
    Вообще, конечно же, судя по истории, то цена ещё спустится поближе к 99,0
    Иена мес.png
     
  17. Денишко

    Денишко Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    20 фев 2016
    Сообщения:
    583
    Симпатии:
    82
    Я так смотрю, работает любая стратегия. Даже странно, что такой большой процент людей сливается. Ведь большинство из тех, что сливается, тоже торгуют по определенной стратегии с индикаторами даже:)
     
  18. Elika

    Elika Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    27 июн 2016
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    108
    Особенно все хорошо работает на истории.:Biggrin:
    Когда не видна правая часть графика, то возникает куча вопросов: "Это уже в самом деле сигнал на открытие позиции, или ещё нужно подождать подтверждений?"
    Поэтому народ теряется в своих сигналах и не имеет стабильных результатов.
    Хотя на самом деле - прибыльных стратегий масса.:cash:
     
  19. paukovitch

    paukovitch Знаток

    Баланс: 4.65 y.e.
    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    892
    Симпатии:
    294
    Вспомнил, когда-то мы эту идею исследовали, а на поверку все оказалось гораздо проще. Все "уважаемые" уровни видны на истории. При чем, чем дальше разнесены друг от друга крайние максимальные точки, тем "уважаемее" они будут.

    Есть ещё одна мысль которую хочется проверить по свободе: Какой открытый интерес окажется на самых дальних хаях и лоу (в принципе по любым инструментам)?
     
  20. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.80 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.511
    Симпатии:
    4.712
    я думаю нулевой окажется, ненулевой интерес обычно на уровнях, которые могут быть достигнуты ценой при нормальном уровне волатильности.. раз они могут быть достигнуты - на них выстраиваются какие-то ожидания..
     
Похожие темы
  1. Ответов:
    74
    Просмотров:
    3.430
  2. Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.313
  3. Ответов:
    2
    Просмотров:
    611
  4. Ответов:
    3
    Просмотров:
    2.045
  5. Ответов:
    1
    Просмотров:
    512
Загрузка...