Корреляция валютных пар

Тема в разделе "Форекс для начинающих - учимся (торгуем на Forex)", создана пользователем ZIG, 13 янв 2016.

Рекламные объявления MyForex
?

Применяете ли Вы в торговле корреляцию валютных пар?

  1. Да

    60,0%
  2. Нет

    0 голосов
    0,0%
  3. Не знаю

    20,0%
  4. Буду присматриваться

    20,0%
  1. ZIG

    ZIG Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 апр 2011
    Сообщения:
    1.228
    Симпатии:
    157
    Всем известно, что рынок форекс является международным "центром" по обмену национальных валют. И в связи с этим любую, отдельно взятую национальную валюту, можно пересчитать по курсу в другую. Этот курс не будет стабильным, так как внешние и внутренние факторы влияют на его значение. На рынке форекс новичок очень часто может слышать слово "корреляция". Давайте попробуем вместе разобраться, что такое "корреляция"?
    Корреляция - это зависимость нескольких величин с сохранением взаимосвязи соответствующих изменений величин между собой. Значение таких изменений называют коэффициентом корреляции. Чем выше такой коэффициент, тем сильнее зависимость (схожесть) в изменении между валютными парами.
    Все национальные валюты имеют тесную связь между собой в товарообороте, финансовом обороте и так далее. Макроэкономические новости различных политических и финансовых институтов стран оказывают влияние на все валюты, только в разной степени.Мировой финансовый сектор поделён на регионы в котором существует своя доминирующая валюта. К доминирующим валютам можно отнести все мажорные валютные пары, которые составляют бивалютную корзину. На примере бивалютной корзины очень хорошо понять принцип корреляции - когда одна из валютных пар слабеет, другая наоборот крепнет. Эти процессы непосредственно влияют на экономики стран региона и таким образом корреляционный эффект достигает любую экономику не имея значения от конвертируемости национальной валюты.
    Коэффициент корреляции имеет диапазон от +1 до - 1 и данный коэффициент может плавать в этом диапазоне, так как на него будут влиять различного рода факторы. Что означает коэффициент корреляции? К примеру коэффициент корреляции двух валютных пар равен +0,3. Это значит что 30% времени эти две пары двигаются в одном направлении (не путать с размером движения в пунктах!). Такие знания очень помогают трейдеру в ориентировании на рынке. Отрицательный коэффициент корреляции имеет противоположный эффект описанному выше.
    В связи с тем что коэффициент корреляции может быть в довольно широком диапазоне, то его условно принято делить по силе корреляции, и приняты следующие значения :
    От «-0.2» до «+0.2» через «0» - корреляционное движение «слабое»;
    От «-0.2/+0.2» до «-0.4/+0.4» - корреляционное движение «низкое»;
    От «-0.4/+0.4» до «-0.7/+0.7» - корреляционное движение «умеренное»;
    От «-0.7/+0.4» до «-0.9/+0.9» - корреляционное движение «высокое»;
    От «-0.9/+0.9» до «-1/+1» - корреляционное движение «сильное».
    Так как курсы валютных пар находятся в постоянном движении, то и корреляция между валютными парами может меняться, как в коэффициентном значении, так и в своей полярности.
    Расчет коэффициента корреляции в ручном режиме довольно нудный процесс и для оптимизации этого процесса можно применять индикаторы. Один из них называется Вы не можете видеть ссылку
    На форуме представлена торговая стратегия по методу применения корреляции.
    Думаю, каждый трейдер вольно или не вольно применяет корреляцию в своей торговле.
    А как делаете это Вы?
     
    #1
    мифений и granata нравится это.
  2. Forex_Story

    Forex_Story Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 май 2016
    Сообщения:
    238
    Симпатии:
    31
    Какой бы торговый инструмент ни использовал специалист, изменения, происходящие на одной биржевой площадке, оказывают влияние на другую.

    Корреляция – устойчивая зависимость курсов валют друг от друга. Зачастую такое явление на форекс применяется на валютных парах. Любой трейдер должен знать, что валютная корреляция выступает в качестве ключевого параметра управления рисками.


    Видовые категории корреляции

    Валютные котировки складываются из нескольких востребованных денежных единиц на мировом рынке, оценивающиеся впоследствии по отношению друг к другу. Таким образом, корреляция валютных пар подразделяется на два вида:


    1. Положительная – характеризуется движением двух котировок в одном направлении;

    2. Отрицательная – показывает с точностью, наоборот, ведь уровни подлежащих обмену валют движутся обратно пропорционально друг другу.​

    Поскольку отклонения варьируются ежедневно, точность прогноза трейдера на долгосрочный период становится под угрозой. Основными факторами, влияющими на колебательные движения, считаются: различные события экономического и политического плана, банковская политика кредитных учреждений, отношение к сырьевым товарам, в том числе нефти.

    Теоретические и практические навыки позволяют пользователю избежать открытия ордеров по котировкам, взаимно уравновешивающим себя и диверсификации рисков.


    Коэффициент корреляции валют


    Для трейдинга, совершающийся посредством нескольких пар, употребляется коэффициент корреляции, показывающий насколько тесно взаимосвязаны они между собой. В форекс индустрии его измеряют по шкале, начиная от +1 до -1, где характеризуется не количество отклонений, а время действия коррелированности.

    +1 означает идеальный вариант прямой взаимосвязи;​

    -1 фиксирует хорошую обратную корреляционную зависимость;​

    0 показывает отсутствие взаимоотношений между парами.​


    Стратегии корреляции валют


    Специалисты применяют следующие тактики:
    Первая подходит для мультивалютной торговли на валютных парах GBP/USD и EURUSD. Временной интервал использования длится от 15 минут и больше. Следовательно, клиент находится в ожидании корреляции, выйдя из нее вблизи уровня поддержки или сопротивления. После извлечения их из процесса они начнут двигаться последовательно, совершив первоначально незначительный разворот. Поэтому движение пар в разных направлениях свидетельствует об активизации наблюдательной способности, нежели создания сделок. Единственно – целесообразно для хеджирования.

    Второй вариант рассчитан на множество иных стратегий. Его принцип действия основан на том, что движение одной валюты становится чуточку быстрее другой. Воспользовавшись информацией о сложившейся ситуации по первой паре, совершать торговые операции трейдеру следует по второй.

    Получив соответствующие базовые знания и воспользовавшись корреляцией, трейдер включается полностью в торговый процесс форекс, начиная понимать особенности действия методов относительно: управления портфелем ЦБ, диверсификации, снижения рисков, хеджирования и приумножения высокодоходных операций.
     
    #2
  3. alexandr1115

    alexandr1115 Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    19 дек 2015
    Сообщения:
    340
    Симпатии:
    34
    А может кто то знает какая корреляция у валюты и американских индексов, из валюты я имею ввиду самые основные пары это EUR USD GBP USD, просто интересно возможно ли как то определить направления движения либо валюты либо индексов.
     
    #3
  4. Names

    Names Пользователь

    Баланс: 2.10 y.e.
    Регистрация:
    5 фев 2016
    Сообщения:
    824
    Симпатии:
    110
    Я когда вижу, что евро-фунт начинают сильно гнать в одну сторону, я начинаю хеджировать риски по валютным парам EUR USD GBP USD.Когда вижу, что евро или фунт начинают сильно расходиться, я начинаю торговать на возврат.
     
    #4
  5. alexandr1115

    alexandr1115 Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    19 дек 2015
    Сообщения:
    340
    Симпатии:
    34
    Вот честно говоря не советовал бы вам этого делать! потому что евро фунт очень противоречивый, на мой взгляд валюту сложно спрогнозировать другой валютой, сколько раз пытался как не крути, но каждая пара оказывается индивидуальной! евро доллар и доллар франк можно как то ещё, но так больше не встречал какие пары можно ещё спрогнозировать!
     
    #5
    Biguspexxx нравится это.
  6. Ерлан

    Ерлан Пользователь

    Баланс: 10.20 y.e.
    Регистрация:
    29 сен 2015
    Сообщения:
    215
    Симпатии:
    69
    Да её надо учитывать. На данный момент основная масса сделок с валютами приходится на доллар США любое изменение с долларом влечет за собой шлейф изменении на перифирии рано или поздно.
     
    #6
  7. вад111

    вад111 Знаток

    Баланс: 98.20 y.e.
    Регистрация:
    15 дек 2015
    Сообщения:
    2.545
    Симпатии:
    557
    Кстати, то же не плохая тема. Когда то увлекался, и где то в загашнике есть индикатор расскореляции валютных пар. Вешаешь на график, например, евробакса, вводишь данные на фунтобакс и он показывает текущую расскореляцию. Другой вопрос что она может очень долго не превышать и 100пп,, а может давать и более 500. Входить по последним данным, разумеется, более менее безопасно, но входы довольно редкие. И входил я не по мажорам, а по их кроссам, в данном примере еврофунт.
     
    #7
  8. HeavyHell

    HeavyHell Знаток

    Баланс: 44.20 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    2.116
    Симпатии:
    1.031
    Адрес:
    BY
    Ну и на случай если кто незнает на myfxbook есть Вы не можете видеть ссылку который в режиме реалтайм вычисляет корреляцию по пара. Эпизодически использую именно для хеджирования рисков.
     
    #8
  9. Biguspexxx

    Biguspexxx Знаток

    Баланс: 3.10 y.e.
    Регистрация:
    9 янв 2016
    Сообщения:
    1.037
    Симпатии:
    112
    Солидарен, на основании евро фунт сложно что то прогнозировать или предполагать дальнейшее развитие событий.
     
    #9
  10. croSSman

    croSSman Пользователь

    Баланс: 26.80 y.e.
    Регистрация:
    14 май 2016
    Сообщения:
    184
    Симпатии:
    199
    Тема затронутая автором ветки достаточно обширна и из этого возникает масса разнообразных трактовок и методов использования в торговле. Проще элементарно вычислить более актуальные закономерности поведения пар и построить простую стратегию. Пример EURUSD и USDCHF. Корреляция отрицательная около -90. С отвязкой от евро была по франку некоторая чехарда, но сейчас все пришло в норму. К тому же Брексит загнал пары в определенный канал 140-150п и по всему не скоро из него выйдут.По крайней мере до окончательной ясности по выходу Великобритании из ЕС. Даже если под влиянием фундаментальных событий наметиться тренд, то вряд-ли он будет долгосрочным. Все условия для наращивания депозита, хоть разгоном, хоть торговлей по ММ.
    Для наглядности ситуация за прошлую неделю на Н1
    Вы не можете видеть ссылку
    Отработанные две раздвижки даже с учетом не идеальных входов и выходов принесли 254 пункта прибыли + 40п в пятницу на незавершенном схождении.
    Все достаточно просто и не нужно забивать голову ненужным мусором.
     
    #10
    СергейФ и Biguspexxx нравится это.
  11. Biguspexxx

    Biguspexxx Знаток

    Баланс: 3.10 y.e.
    Регистрация:
    9 янв 2016
    Сообщения:
    1.037
    Симпатии:
    112
    Думаю в ближайший год будет мало определенности, Тем более при консервативной бюрократии британцев. Если даже предположить движение в одну сторону, то не факт что не будет резких и крутых разворотов на сотни пунктов..
     
    #11
  12. croSSman

    croSSman Пользователь

    Баланс: 26.80 y.e.
    Регистрация:
    14 май 2016
    Сообщения:
    184
    Симпатии:
    199
    Никто не может предсказать будущее развитие событий. Для нас это и не нужно. Главное в любой конкретной ситуации иметь соответствующую стратегию. Предложенная выше работает. Изменится рынок, применим другую. Портфель у нас большой.
     
    #12
  13. мифений

    мифений Пользователь

    Баланс: 44.60 y.e.
    Регистрация:
    24 июл 2016
    Сообщения:
    197
    Симпатии:
    75
    Адрес:
    Архангельск
    Если евро фунт к примеру падает,то почему бы на евро долларе не поискать продажи страхуясь фунт долларом,тем паче если один перекуплен,другой перепродан?Посмотрев корреляцию за старшие периоды,в качестве фильтра(на оанде например).Тоже с австралийцем-новозеландцем может сработать.Хотя с этим брекситом по фунту одни непонятки кругом.
     
    #13
  14. вад111

    вад111 Знаток

    Баланс: 98.20 y.e.
    Регистрация:
    15 дек 2015
    Сообщения:
    2.545
    Симпатии:
    557
    Я не сильно обращаю внимания на вопросы перекупленности и перепроданности валютных пар. Писал выше, что когда то пробовал использовать расскореляцию валютных пар. И, по большому счету, не плохо получалось. Главное не жадничать и не терять голову, в случае достижения серьёзных отклонений. Да, рано или поздно они вернуться друг к другу. Но, предпочитал, ещё раз подчеркну, входить по их кроссам. Не, допустим, фунт бай а евро селл, а, в таком случае, ефрофунт продажа.
     
    #14
  15. мифений

    мифений Пользователь

    Баланс: 44.60 y.e.
    Регистрация:
    24 июл 2016
    Сообщения:
    197
    Симпатии:
    75
    Адрес:
    Архангельск
    Раскорреляция понятие временное,хотя в отношении фунта после брексита все сложно,да и евро-фунт не сильно волотилен.Да и с евро-долларом эта пара коррелируется слабо,от 0.2 до 0.6(в отличии от фунта-0.9 по всем временным диапозоном),То уж лучше евро бунд-с ним хорошо коррелируется.
     
    #15

Загрузка...