Корреляция Форекс

Часто мы слышим о том, что ряд инструментов на Форекс взаимосвязаны между собой. Допустим, ресурсные валюты торгуются относительно коррелированно. В то же время, определение степени взаимосвязи в движениях цен инструментов достаточно не простой процесс. А выявление эти взаимозависимостей может помочь с более точными прогнозами и сделками. Для этого я решил написать индикатор корреляции (в архиве).

Коэффициент корреляции показывает нам степень тесноты линейной связи между факторным и результативным признаками. Если он равен 100% (или -100%), это означает, что связь между двумя переменными линейная. В первом случае – прямая, изменение значения факторного признака на какое то значение неизбежно приводит к изменению значения результативно на определенный коэффициент. Вырос факторный признак – вырастет и результативный. Во втором – связь обратная, рост одного признака приводит к линейному снижению другого. Если коэффициент равен нулю, то корреляция между инструментами отсутствует.

В приложенном индикаторе мы задаем три параметра (Период расчета и два инструмента корреляцию между которыми вычисляем):


Алгоритм расчета здесь предлагается достаточно простой. Мы рассчитываем на сколько процентов изменилась цена в текущем моменте по отношению к цене закрытия свечи, номер которой задаем параметром ExtPRPeriod. Для первой валютной пары это выглядит так:

Close1=iClose(FirstCurrency,0,i+ExtPRPeriod); (узнаем цену закрытия этой свечи)

double FirstPercent=(iClose(FirstCurrency,0,i)-iClose(FirstCurrency,0,i+ExtPRPeriod))/Close1*100; (определяем процент изменения цены)

А далее, зная два значения процентного изменения цены на вводимых инструмениах мы можем вычислить их взаимосвязь:

if(MathAbs(SecondPercent)>=MathAbs(FirstPercent)) {COR=FirstPercent/SecondPercent*100;}

if(MathAbs(SecondPercent)<MathAbs(FirstPercent)) {COR=SecondPercent/FirstPercent*100;}

Для пар EURUSDи USDDKK график нашей корреляции выглядит так на М15:

То есть между данными парами наблюдается четко выраженная обратная корреляционная зависимость. Рост одной пары сопровождается снижением другой. Коэффициент корреляции, вычисленный по такому алгоритму не часто отходит от значений -100. Рост этого коэффициента означает, что пары начали синхронное движение в одном направлении, а учитывая их относительно разнонаправленную торговлю такие моменты могут рассматриваться как точки одновременного входа по двум парам в рамках уже арбитражных стратегий.

 

Темой корреляции я увлекался еще пару лет назад и довольно успешно торговал по своей ТС. Но в силу некоторых изменений на рынке перешел на более актуальные системы. Может я не прав, но моему корреляция не очень популярна среди основной массы трейдеров по причине относительной сложности применения. После Brexita я вернулся к этой теме и думаю не зря. Старая ТС с некоторыми изменениями довольно уверенно приносит прибыль.
Заинтересовал меня данный индикатор. Только непонятно почему пары EURUSD и USDDKK? Я работаю с парами с максимально отрицательной корреляций, например EURUSD и USDCAD и EURUSD и USDCHF. Пробовал вбивать данные пары в индикатор, но полезности не разглядел. Вероятно чего-то я не понял, но все равно спасибо будем изучать. Кстати рекомендую свою весьма простую ТС если есть интерес торговли по корреляции. Тема на форуме "ТС из портфеля" в разделе Ручные стратегии. В планах создание советника. Удачи!

 

Спасибо! Посмотрю. Эти пары я брал, т.к. между ними высокая корреляция обратная. Даже когда руками торгую это использую. Есть сигнал на евробаксе на продажу - могу одновременно покупку и на USDDKK открыть.

 

Brexit - самое то. В основном пары ходят в канале не превышая 150п. Торговля на отрицательной корреляции идет отлично. Тема для разгона, но этот экстрим я перерос. Торгую евро и швейцарца - около -90. Вторым- канадец. С положительной корреляцией не работаю. Меньший профит.
На этой неделе три раздвижки с гарантированной отработкой по 100-120п:

Вы не можете видеть ссылку