Корреляция Форекс

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем assurkov, 5 июл 2016.

Рекламные объявления MyForex
  1. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    27
    Часто мы слышим о том, что ряд инструментов на Форекс взаимосвязаны между собой. Допустим, ресурсные валюты торгуются относительно коррелированно. В то же время, определение степени взаимосвязи в движениях цен инструментов достаточно не простой процесс. А выявление эти взаимозависимостей может помочь с более точными прогнозами и сделками. Для этого я решил написать индикатор корреляции (в архиве).

    Коэффициент корреляции показывает нам степень тесноты линейной связи между факторным и результативным признаками. Если он равен 100% (или -100%), это означает, что связь между двумя переменными линейная. В первом случае – прямая, изменение значения факторного признака на какое то значение неизбежно приводит к изменению значения результативно на определенный коэффициент. Вырос факторный признак – вырастет и результативный. Во втором – связь обратная, рост одного признака приводит к линейному снижению другого. Если коэффициент равен нулю, то корреляция между инструментами отсутствует.

    В приложенном индикаторе мы задаем три параметра (Период расчета и два инструмента корреляцию между которыми вычисляем):
    10.jpg

    Алгоритм расчета здесь предлагается достаточно простой. Мы рассчитываем на сколько процентов изменилась цена в текущем моменте по отношению к цене закрытия свечи, номер которой задаем параметром ExtPRPeriod. Для первой валютной пары это выглядит так:

    Close1=iClose(FirstCurrency,0,i+ExtPRPeriod); (узнаем цену закрытия этой свечи)

    double FirstPercent=(iClose(FirstCurrency,0,i)-iClose(FirstCurrency,0,i+ExtPRPeriod))/Close1*100; (определяем процент изменения цены)

    А далее, зная два значения процентного изменения цены на вводимых инструмениах мы можем вычислить их взаимосвязь:

    if(MathAbs(SecondPercent)>=MathAbs(FirstPercent)) {COR=FirstPercent/SecondPercent*100;}

    if(MathAbs(SecondPercent)<MathAbs(FirstPercent)) {COR=SecondPercent/FirstPercent*100;}


    Для пар EURUSDи USDDKK график нашей корреляции выглядит так на М15:

    То есть между данными парами наблюдается четко выраженная обратная корреляционная зависимость. Рост одной пары сопровождается снижением другой. Коэффициент корреляции, вычисленный по такому алгоритму не часто отходит от значений -100. Рост этого коэффициента означает, что пары начали синхронное движение в одном направлении, а учитывая их относительно разнонаправленную торговлю такие моменты могут рассматриваться как точки одновременного входа по двум парам в рамках уже арбитражных стратегий.
     

    Вложения:

    • 11.jpg
      11.jpg
      Размер файла:
      65 КБ
      Просмотров:
      456
    • COR.rar
      Размер файла:
      939 байт
      Просмотров:
      195
  2. croSSman

    croSSman Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 май 2016
    Сообщения:
    194
    Симпатии:
    213
    Темой корреляции я увлекался еще пару лет назад и довольно успешно торговал по своей ТС. Но в силу некоторых изменений на рынке перешел на более актуальные системы. Может я не прав, но моему корреляция не очень популярна среди основной массы трейдеров по причине относительной сложности применения. После Brexita я вернулся к этой теме и думаю не зря. Старая ТС с некоторыми изменениями довольно уверенно приносит прибыль.
    Заинтересовал меня данный индикатор. Только непонятно почему пары EURUSD и USDDKK? Я работаю с парами с максимально отрицательной корреляций, например EURUSD и USDCAD и EURUSD и USDCHF. Пробовал вбивать данные пары в индикатор, но полезности не разглядел. Вероятно чего-то я не понял, но все равно спасибо будем изучать. Кстати рекомендую свою весьма простую ТС если есть интерес торговли по корреляции. Тема на форуме "ТС из портфеля" в разделе Ручные стратегии. В планах создание советника. Удачи!
     
  3. assurkov

    assurkov Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    4 май 2016
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    27
    Спасибо! Посмотрю. Эти пары я брал, т.к. между ними высокая корреляция обратная. Даже когда руками торгую это использую. Есть сигнал на евробаксе на продажу - могу одновременно покупку и на USDDKK открыть.
     
  4. croSSman

    croSSman Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 май 2016
    Сообщения:
    194
    Симпатии:
    213
    Brexit - самое то. В основном пары ходят в канале не превышая 150п. Торговля на отрицательной корреляции идет отлично. Тема для разгона, но этот экстрим я перерос. Торгую евро и швейцарца - около -90. Вторым- канадец. С положительной корреляцией не работаю. Меньший профит.
    На этой неделе три раздвижки с гарантированной отработкой по 100-120п:

    Вы не можете видеть ссылку
     
Похожие темы
  1. Ответов:
    27
    Просмотров:
    3.428
  2. Ответов:
    76
    Просмотров:
    3.784
  3. Ответов:
    9
    Просмотров:
    2.660
Загрузка...

Скрыть объявление
Гость,Мы ищем менеджера по продаже рекламы! Подробности