Корреляция форекс

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем Forkon, 3 сен 2015.

Рекламные объявления MyForex
  1. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Торгуем валютные пары с прямой корреляцией, то есть те пары в которых есть общий оппонент. например, составляем пары из Большой четвёрки - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, или из большой тройки USDJPY, USDCHF, USDCAD. Входим в сделку в момент наибольшего расхождения пар. Например, на данный момент в расхождении находятся пары USDJPY и USDCHF. USDJPY находится снизу, значит эту пару покупаем, а USDCHF продаём. Спред по обоим парам 2 пункта. Если расхождение продолжится через 14 пунктов или более усредняем позиции. Корреляция форекс.
    usdjpyc-h1-aforex-ltd.png
     
    #1
  2. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 49.10 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.093
    Симпатии:
    5.238
    Адрес:
    Харьков
    Есть же кроссы. В данном случае купив CHFJPY получился бы тот же результат. На франк/йену сейчас глянула, пара упала со вчера на 140 пунктов примерно. Вы в просадке на это же количество пунктов? Или усреднениями добавили ещё? Стопы в системе присутствуют?
    И вопрос по этому пункту:
    Наибольшее - это сколько? На глаз, или в пунктах?
     
    #2
    John Kramer нравится это.
  3. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Если мы покупаем USDJPY, значит ставим на ослабление иены, если продаём USDCHF, значит ставим на усиление франка. И всё это происходит против доллара. Следовательно мы хеджируем позицию по доллару. Следовательно возникает вопрос - зачем нам покупать CHFJPY, если наше внимание направлено на доллар.
     
    #3
    Anka нравится это.
  4. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 49.10 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.093
    Симпатии:
    5.238
    Адрес:
    Харьков
    Затем что расчёты верные. Вы пока просто не видите почему-то взаимосвязи.
    Давайте просто посчитаем:
    У меня нет точного времени вашего входа в сделку, но будем отталкиваться от оставленного сообщения, допустим вы вошли в 11.30 по этим двум парам.
    Котировки были такие-
    USDJPY - 120.28
    USDCHF - 0.9691
    на 9.00 сегодняшнего дня имеем -
    USDJPY - 119.32
    USDCHF - 0.9726

    Так как USDJPY была в покупке, просадка по сделке составила - 96 пунктов.
    Просадка по продаже USDCHF составила - 35 пунктов.
    Т.е. общая просадка равна 131 пп.

    Теперь возвращаемся к CHFJPY
    Цена на 11.30 четверга была 123.99
    На 9.00 сегодняшнего дня - 122.57

    Т.е купив этот кросс, образовалась бы примерно та же просадка, как и от ваших двух сделок в совокупности.

    Вообще для чего кроссы нужны? Я часто использую еврофунт для анализа и определения по какой паре на данный момент лучше входить в рынок, по EURUSD или же GBPUSD.

    В вашей же стратегии можно применить чуть иначе, если отдельно кроссом торговать не хотите. Допустим смотрим на CHFJPY...видим чёткий медвежий тренд.
    2015-09-07_9-22-00.png

    В этой ситуации надо искать коррекции по кроссу и на пиках коррекций продавать доллар/йену и выкупать доллар/франк, если же конечно ваш индикатор тоже расхождение фиксирует.
     
    #4
    Exnihilo, granata, Neo-30 и 3 другим нравится это.
  5. Wise

    Wise Знаток

    Баланс: 25.10 y.e.
    Регистрация:
    27 июл 2010
    Сообщения:
    1.412
    Симпатии:
    300
    Интересный спор...Так сказать расхождение в валютах на будущее против текущего тренда...Ведь согласитесь расхождения получаются, когда по одной паре образовался тренд, а по второй его нет. И мы пытаясь заработать на корреляции торгуем против тренда, получается чем сильнее расхождение, тем мощнее тренд.
    P.S. Фактически мы ловим пики или впадины, если взглянуть на графики.
     
    #5
  6. Exnihilo

    Exnihilo Знаток

    Баланс: 8.70 y.e.
    Регистрация:
    6 сен 2015
    Сообщения:
    799
    Симпатии:
    372
    Адрес:
    СССР.
    Здравствуйте!Пытаюсь торговать недавно,4 месяца.С самого начала заинтересовала корреляция валютных пар и VSA.Прочитал ваш пост и, если не трудно объясните пожалуйста,как Вы анализируете указанные валютные пары на расхождение и вход в рынок.Спасибо.
     
    #6
  7. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 49.10 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.093
    Симпатии:
    5.238
    Адрес:
    Харьков
    @Exnihilo, здравствуйте. Моя торговля основана на паттернах. И кроссы просто иногда помогают принять решение....ведь всё взаимосвязано, одно цепляется за другое и складывается более полная картина.
    Поможет ли это Вам, не знаю. У каждого трейдера свой взгляд. Но раз просите, покажу пример.
    В августе на Н4 по еврофунту была сформирована бычья волна Вульфа.
    EURGBPH4.png

    Смотрим отдельно фунт и евру:
    По евродоллару картина чуть похожа, но паттерн искажён.
    EURUSDH4.png
    Тем не менее дивера хорошие и там и там. Т.е. картинка за укрепление евры, либо смотря на еврофунт, возможно за ослабление фунта.
    Открываем фунт
    GBPUSDH4.png

    Так как уже говорила, моя торговля основана на паттернах, я здесь ничего для себя приметного не нашла. Значит фунт в сторону, торгуем евру на повышение.
    А если бы ещё и по фунту было что-то медвежье, то это было бы просто хорошим подтверждением сигнала, и можно было бы входить по всем фронтам.
     
    #7
    granata и Neo-30 нравится это.
  8. Exnihilo

    Exnihilo Знаток

    Баланс: 8.70 y.e.
    Регистрация:
    6 сен 2015
    Сообщения:
    799
    Симпатии:
    372
    Адрес:
    СССР.
    "Assol,Здравствуйте.Спасибо за ответ,прочитал.Попробую разобраться.Ещё такой вопрос,конечно если у Вас есть время.Эти пары ходят одинаково или одна чуть опережает другую(если у Вас есть такие наблюдения).И ещё, можно ли в МТ4 наложить графики eur\usd, и gbp/usd друг на друга в одном окне?Спасибо.
     
    #8
  9. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 49.10 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.093
    Симпатии:
    5.238
    Адрес:
    Харьков
    Естественно расхождения то в одну, то в другую сторону есть.
    Есть специальный индикатор для МТ4. Если память не изменяет, назывался Мультиинструмент.
    Кстати у автора ветки либо он же на графике в первом сообщении, либо подобный.
     
    #9
  10. FridaKallo

    FridaKallo Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    4 сен 2015
    Сообщения:
    921
    Симпатии:
    404
    Торговала по паре EURUSD. Лишь недавно открыла для себя USDCHF. Не могу сказать, что принимаю решения о покупке/продаже пары только по обратной корреляции этих пар. Но теперь я точно знаю, что если EURUSD продала, USDCHF надо покупать) 2015-09-20 11-08-30 Скриншот экрана.png 2015-09-20 11-09-44 Скриншот экрана.png
     
    #10
  11. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Открываю новые пары для торговли на корреляции, на данный момент коррелирующих с японской иеной. Испытываю новый метод расхождения. Продал доллариену и купил франкиену. На текущий момент сила доллара против иены составляет 47,38. Франк на данный момент слабее - его рейтинг против иены минус 25,11. Разница между рейтингами более 70. Сильных продаём, слабых покупаем. Уровень маржи более 10000%. Объём сделки мене 1% депозита. Возможна длительная просадка - будем ждать выхода в плюс.
    Безымянный.png
     
    #11
  12. Exnihilo

    Exnihilo Знаток

    Баланс: 8.70 y.e.
    Регистрация:
    6 сен 2015
    Сообщения:
    799
    Симпатии:
    372
    Адрес:
    СССР.
    Здравствуйте.Ну так ведь у вас получается почти прямая корреляция в парах,по существу Вы торгуете одну пару usdchf она находится на пятом месте по объемам торговли, часто используется при торговли на разнице процентных ставок. Базовой валютой пары выступает доллар США, покупается за швейцарский франк. Наибольшая волатильность рынка наблюдается на европейской и американской сессии, в среднем она составляет до 120 пунктов.
     
    #12
  13. Forkon

    Forkon Интересующийся

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    12
    Позиции франка и доллара против иены сохраняются. По-прежнему франк самая слабая валюта - рейтинг на закрытии пятницы -47,66. Рейтинг доллара +28,17. Разница между рейтингами 75,83. просадка открытых позиций 30 пунктов.
     
    #13
  14. Anka

    Anka Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    17 дек 2015
    Сообщения:
    1.344
    Симпатии:
    498
    Адрес:
    myforex
    Редко смотрю одновременно пары для такой стратегии и покупки / продажи их одновременно. Тем более ена живет своей жизнью. А вот уместно смотреть на евро доллар и доллар франк. Канадца сейчас также опасно работать в противоход евре.
     
    #14
  15. sersert

    sersert Пользователь

    Баланс: 2.90 y.e.
    Регистрация:
    10 сен 2011
    Сообщения:
    551
    Симпатии:
    221
    Так вполне можно делать, если нет важных новостей по какой-то из валют EUR или CHF . На новостях корреляция может не работать: одна пара останется на месте, другая двинется на 200-300 пунктов. Особенно сильно CHF реагирует на решения Банка Швейцарии.
     
    #15
    FridaKallo нравится это.
  16. John Kramer

    John Kramer Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 янв 2016
    Сообщения:
    1.099
    Симпатии:
    385
    Надо ждать этот период пройдет, и парный трейдинг вновь станет граалем. Просто сейчас идут перемены, и стоимость денег перераспределяется. У меня на графике висит КурансиПаверМетор, и я вижу что даже на Д1 корреляция не устойчивая пока.
     
    #16
    Anka нравится это.
  17. Михаилl

    Михаилl Пользователь

    Баланс: 5.60 y.e.
    Регистрация:
    21 дек 2015
    Сообщения:
    652
    Симпатии:
    89
    А в этом и прикол. Мы никогда не узнаем, когда она вдруг устойчива станет.. тут была, а тут опять нету... При том, что надо знать значение за каждый текущий день, к примеру, а не среднее... Как-то юзал, читал эту тему... на истории все нормусь, или если удалось поймать "синхронное движение"... но потом оно вдруг заканчивается, а мы продолжаем ловить стопы...
     
    #17
  18. a2204

    a2204 Пользователь

    Баланс: 9.40 y.e.
    Регистрация:
    23 янв 2016
    Сообщения:
    675
    Симпатии:
    207
    Не торгую корреляцией механически, но при наличии причинной мотивировки учитываю поведение кроссов валютной пары и инструментов-драйверов рынка в целом (не обязательно валют) таких как S&P (почти всегда), эпизодических, как нефть сейчас.
     
    #18
  19. alexandr1115

    alexandr1115 Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    19 дек 2015
    Сообщения:
    340
    Симпатии:
    34
    EUR USD и GBPUSD это далеко не коррелирующие пары, вы за графиками хоть немного понаблюдайте прежде чем писать, в последнее время более менее нормализовалось, но ещё несколько недель назад GBPUSD и EURUSD ходили в разные стороны абсолютно, а какой тут можно говорить корреляция? это смешно, я раньше тоже много уделял этому вопросу времени, но в итоге пришёл к тому что каждая пара индивидуальна!
     
    #19
  20. Exnihilo

    Exnihilo Знаток

    Баланс: 8.70 y.e.
    Регистрация:
    6 сен 2015
    Сообщения:
    799
    Симпатии:
    372
    Адрес:
    СССР.
    Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.
    При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне. Есть одно НО Корреляционный коэффициент очень не стабилен и может сильно изменяться даже в коротком интервале времени. Отслеживать подобные изменения лучше раз в месяц или хотя бы раз в квартал.
    Защищенный контент, требуется регистрация.
     
    #20

Загрузка...