Длина исторических данных для оптимизации советника

Тема в разделе "Автоматизированная торговля - советники Форекс", создана пользователем Neo-30, 9 фев 2016.

Рекламные объявления MyForex
  1. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 126.90 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.462
    Симпатии:
    4.640
    Как правило, у советников есть настраиваемые параметры, и нам нужно выставить такие, чтобы советник в итоге приносил прибыль. Какие подходы существуют?

    Самый простой путь – поставить на оптимизацию сразу все параметры и по итогам оптимизации взять лучшие по прибыли.

    Обычно легко удается найти прибыльные параметры для относительного короткого участка истории, так как с течением времени меняется волатильность рынка и цикличность.

    Как думаете можно ли оптимизировать советник на недавней истории так, чтобы он еще месяц/неделю торговал в плюс? Какой период недавней истории нужно брать? Год, полгода, три месяца, месяц? Ведь казалось бы можно переоптимизировать советника каждый месяц/неделю и горя не знать?

    А быть может такой подход в корне неверный. Как вы считаете?
     
    #1
    nikolja нравится это.
  2. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    На мой взгляд, хорошо про это разобрано на Вы не можете видеть ссылку
    (надеюсь, это не будет считаться рекламой).
    Я же, зная принцип работы сОва, выбираю самые жёсткие периоды для него. В этом отношении хорош 2008 год-полгода флета, есть и рояль на 20 фиг с откатами на 3-5 фигур.
     
    #2
    Neo-30 нравится это.
  3. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    У меня складывается впечатление, что народ применяет сОвы, не тестируя их по истории. Видимо, сразу на демки и реал. Иначе не могу объяснить молчание в этой теме и нежелание делиться котировками. Ведь теорией о том, нужны ли сОвы, их преимущества и т.п. куча народу набила практически бесполезных :Unknown:постов, а практиков что-то не очень.
     
    #3
  4. valvin1

    valvin1 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    12 янв 2016
    Сообщения:
    1.088
    Симпатии:
    212
    Похоже, что это особо не поможет узнать подходит нам советник или нет. Нужно отталкиваться от обратного какой мы хотим использовать советник. Если для флета, то тогда это не история будет иметь значение, а поведение рынка в будущем, что можно только лишь предвидеть теоретически.
     
    #4
  5. Names

    Names Пользователь

    Баланс: 2.10 y.e.
    Регистрация:
    5 фев 2016
    Сообщения:
    824
    Симпатии:
    110
    Думаю не совсем актуально сов тестировать на 2008-2010г.Сейчас рынок уже не тот.Только если просто для того, чтобы проверить на сколько сов живучий.да и котировки с 99 качеством весят прилично.
     
    #5
  6. HeavyHell

    HeavyHell Знаток

    Баланс: 44.20 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    2.124
    Симпатии:
    1.042
    Адрес:
    BY
    Давайте определимся в серии вещей. Сейчас ни как трейдер а как прогер буду говорить. Во первых история - это фуфел. Не суть важно как было раньше, важно как сейчас. Сделать робота который на истории в нефиговом плюсе - так это матан + пару суток на него + 20 сточек кодаю НО автомат должен менятся на рынке. Тот человек который преодалеет 4 летний разум для общения и 12 для принятия решений в ИИ кпит себе отдельную планетую
     
    #6
  7. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    *Думаете *? Я так понимаю, это чисто теоретическое, не подкреплённое ничем утверждение.
    *Сейчас рынок уже не тот.*- фраза, вызывающая алергию своей банальностью.
    :да и котировки с 99 качеством весят прилично.*-поделитесь, я не боюсь перегрузить комп, закачав 500 мег котировок.
     
    #7
  8. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    Боюсь, Вам не стоит вообще доверять свои деньги сОву, да и Вашей интуиции тоже-теоретическое предвидение довольно быстро опустошит Ваш депозит, не смотря ни на какие умные слова.:)
     
    #8
    citycan и valvin1 нравится это.
  9. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    Рассуждения сомнительные, будете скакать на граблях, хоть как прогер, хоть как трейдер.

    Тут вообщем-то надо бы было расшифровать-смысл не улавливается.
     
    #9
  10. valvin1

    valvin1 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    12 янв 2016
    Сообщения:
    1.088
    Симпатии:
    212
    Так когда кто то поставит советник на историю и потом получит положительный результат, то естественно ставит сразу его на реал. И представить когда на реале хоть немного он тоже приносит прибыли. Конечно рано или поздно он сольёт, но вера в то что ещё можно заработать умрёт не скоро.
     
    #10
  11. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    История нужна не для подгонки (оптимизации), а выбора самого уязвимого периода работы сова, и от этого плясать, экономя время. По описанию сОва сразу можно многое сказать, стоит на него тратить силы или нет.
     
    #11
    valvin1 нравится это.
  12. valvin1

    valvin1 Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    12 янв 2016
    Сообщения:
    1.088
    Симпатии:
    212
    Когда сам пробовал так провести тестирование советника, то сразу все полностью которые пробовал выбивают на истории событий сильной инфляции. Но сколько уже прошло лет с тех пор и не думаю, что такое опять повторится ведь многие валютные пары далеко от той цены как это было стабильно когда то, вот и не особо и есть смысл так тестировать.
     
    #12
    san нравится это.
  13. HeavyHell

    HeavyHell Знаток

    Баланс: 44.20 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    2.124
    Симпатии:
    1.042
    Адрес:
    BY
    Да ну, давайте сравним валантильность любой пары сейчас и пять лет назад. Я ответственно заявляю, как человек который старается таки создать ИИ что без вариантов использования самообучающейся системы или система подстраивается или сливает
     
    #13
  14. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 126.90 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.462
    Симпатии:
    4.640
    так волатильность может выступать одним из параметров, или на нее могут нормироваться вертикальные параметры типа тэйков и стопов..

    Сама идея этого обсуждения растет из одного просмотренного курса по робототехнике, в котором этот самый вопрос и остался не раскрытым и выделен в главное секретное ноу-хау.. Рассматривался простой робот, работающий на пересечении скользящих средних. Никаких усреднений. Подбор параметров - оптимизация. Но главное ноу-хау - как оптимизировать так, чтобы полученные параметры еще какое-то время приносили прибыль?
     
    #14
    san нравится это.
  15. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    Можно и сравнить. А для начала, хотелось бы, чтобы Вы скинули истории котировок, хотя бы по основным пАрам (уважте просьбу из соседней ветки http://forum.myforex.ru/threads/delimsja-istorijami-kotirovok.3021/
    и поста 7 этой).
    Что такое ИИ даже не представляю.
     
    #15
  16. citycan

    citycan Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    11 дек 2015
    Сообщения:
    765
    Симпатии:
    130
    Согласен, для тестирования на истории вообще нужно использовать последний год, или два максимум. Для подстраховки можно прогнать полученные настройки на пятилетней истории, а потом, начиная с каждого следующего месяца в текущем году, и по сегодняшний день. Но использовать котировки старше 2010 года, вообще бессмысленно.
     
    #16
  17. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    Кому как.
     
    #17
  18. citycan

    citycan Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    11 дек 2015
    Сообщения:
    765
    Симпатии:
    130
    Еще раз говорю, что можно конечно, для самоуспокоения и подстраховки, прогнать его на истории двадцатилетней давности, но в условиях современного рынка, котировки за начало двухтысячных годов никакой практической пользы не принесут.
     
    #18
  19. san

    san Знаток

    Баланс: 46.30 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    1.628
    Симпатии:
    831
    У меня другое мнение.
     
    #19
  20. citycan

    citycan Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    11 дек 2015
    Сообщения:
    765
    Симпатии:
    130
    Я уважаю чужое мнение, и не пытаюсь никому навязывать свое. Просто пишу об этом, исключительно из собственных практических наблюдений. К тому же, далеко не каждая контора готова предоставить качественные котировки за такой длительный период времени.
     
    #20

Загрузка...