Дивергенция - простой путь к успеху?

Тема в разделе "Ручные стратегии на Форекс", создана пользователем ZIG, 3 янв 2016.

  1. Приглашаем принять участие в акции "Ты пишешь - мы платим" от нашего спонсора AMEGA
    Пиши сообщения и получай бонусы на торговый счёт каждый месяц.
    Выводи прибыль в любое время и без ограничений.
    Торгуй на лучших условиях рынка Forex!

Рекламные объявления MyForex
  1. ZIG

    ZIG Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 апр 2011
    Сообщения:
    1.228
    Симпатии:
    157
    В техническом анализе применяется простой термин ДИВЕРГЕНЦИЯ - это простое расхождение значения цены и показаний индикатора. Попросту говоря при повышении цены значение индикатора не растет (и наоборот). Дивергенция на ранней стадии показывает трейдеру сигнал поведения рыночной цены в ближайшем будущем. Сравнивая текущие значения цен с предыдущими и такое же сравнение значений определенных индикаторов, помогают своевременно выявить дивергенции на рынке. Как правило для определения дивергенций используют следующие индикаторы - МАКД, РСИ или стохастик. Но это не является окончательным перечнем индикаторов, дивергенцию можно увидеть и на других индикаторах.
    Существует несколько типов дивергенции и самый простой это классическая дивергенция. Такая дивергенция участниками рынка рассматривается как сигнал для смены тренда.
    Защищенный контент, требуется регистрация.

    А какие виды дивергенций форекс знаете Вы? Прошу в данной теме приводить виды дивергенций с описанием, а затем можно приводить дивергенции валютных пар в текущем времени с обсуждением прогнозных движений.
     
  2. azas

    azas Знаток

    Баланс: 5.10 y.e.
    Регистрация:
    12 дек 2015
    Сообщения:
    1.192
    Симпатии:
    650
    Все, что будет здесь "приведено", есть в свободном доступе. Не лучше ли просто набрать в поисковике такое слово и получить пространные, развернутые объяснения?

    Какой смысл переносить на форум?

    Конечно, если у автора темы есть что-либо, отличающееся от общеизвестного, то с этого нужно и начинать. Показать свои мысли, свои наработки с иллюстрациями и пояснениями.
    С показом своих наработок на графиках, на истории, с обещанием показать все это в действии.

    А так....
     
  3. ZIG

    ZIG Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 апр 2011
    Сообщения:
    1.228
    Симпатии:
    157
    Отталкиваясь от вашей мысли можно вообще форум закрывать. Зачем он? Всё уже есть давно на просторах интернета)) Форум это площадка для общения в первую очередь и для обучения новичков, а не для флуда, как в вашем случае. Лучше приведите общеизвестное что либо по теме)
     
  4. Assur

    Assur Знаток

    Баланс: 9.55 y.e.
    Регистрация:
    23 ноя 2015
    Сообщения:
    2.816
    Симпатии:
    909
    Я больше использую в торговле расширеную или скрытую дивергенцию. Развороты тренда не ловлю, а больше пытаюсь найти точки входа по тренду и скрытая дивергенция в этом плане отлично помогает, желательно конечно чтобы и свечная модель еще сформировалась в момент формирования скрытой дивергенции.
     
  5. granata

    granata MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 7.25 y.e.
    Регистрация:
    30 ноя 2011
    Сообщения:
    4.922
    Симпатии:
    8.853
    Пользуюсь для определения дивергенции осциллятором OsMA (есть в наборе пользовательских индикаторов) со стандартными настройками.
    Наличие дивергенции просто усиливает сигнал на отработку коррекционных или разворотных волн.
    upload_2016-1-4_20-31-54.png
     
  6. Sergey_L

    Sergey_L Знаток

    Баланс: 1.00 y.e.
    Регистрация:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    1.371
    Симпатии:
    267
    Дивергенции различают по двум типам: Простая и Двойная. Еще есть такое явление как Стохастическая установка. всякие названия Конвергенция и прочее..., их тиражируют неопытное...
    Эту саму дивергенцию хорошо изучил Сафин Вениамин Ильтузарович, ректор Академии Биржевой торговли Форекс Клуба.
    2016-01-05 01-51-11 5134940 - RoboForex-MetaTrader 5 - [EURUSD.m,H1].png здесь простая дивергенция на Стохастике.

    А вот двойная дивергенция. Различаются они в следующем, для простой дивергенции смотрим расхождение на двух вершинах, для двойной на трех и более. Еще их можно разделить на правильные и неправильные(ненадежные). Но об этом в следующий раз
    2016-01-05 02-01-09 5134940 - RoboForex-MetaTrader 5 - [EURUSD.m,H1].png
     
  7. paukovitch

    paukovitch Знаток

    Баланс: 7.80 y.e.
    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    919
    Симпатии:
    310
    Вот кстати, на доллар-иене дивергинции рисуются на двух таймфреймах, полдтверждая друг друга.
    USDJPY-m15_2.jpg USDJPY-H1_2.jpg
    Вехнее на часе, нижнее на пятнадцати минутах. Наверное хотят что-то показать, типа хорошей коррекции вверх.
     
  8. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 7.35 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.588
    Симпатии:
    6.626
    @paukovitch, методом проб и ошибок для определения дивергенции мною был оставлен только один осциллятор - OsMA.
    Смотрим на М15. Да, Дивергенция была, и себя отработала.
    м15.png

    Но на часе там ловушка
    н1.png
     
  9. paukovitch

    paukovitch Знаток

    Баланс: 7.80 y.e.
    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    919
    Симпатии:
    310
    Вообще-то, дивергенция показывает, что силенки на данный момент у тез кто толкал в прежнем направлении иссякают и им чего-то нужно. Кому-то просто отдохнуть в достигнутом диапазоне, а кому-то и развернуться в обратку. Хорошо, когда дивер рисуется в коррекции к текущему тренду, тогда он и работает неплохо, а против шерсти, кому хорошо?
     
  10. Assol

    Assol MyForex Team Admin
    Команда форума

    Баланс: 7.35 y.e.
    Регистрация:
    24 янв 2011
    Сообщения:
    4.588
    Симпатии:
    6.626
    Так вы же сами этот пример показали, и я так поняла что даже торговали его....причём в неверную сторону. Я просто на ошибку указала. Отрисовала только не на ваших скринах, а у себя в терминале. А по поводу тренда и коррекции верно понимаете. Вот ещё один пример ночной.
    дивергенция.png
     
  11. aleks-

    aleks- Знаток

    Баланс: 0.15 y.e.
    Регистрация:
    2 дек 2015
    Сообщения:
    2.859
    Симпатии:
    1.465
    Кто нибудь пользовался стратегией Forex Master Method, из тех кто использует в своей торговле метод дивергенции. Стратегия становится на график вместе с советником которые и рисует все виды дивергенций. Работает на всех фреймах, и на каждый фрейм даётся примерное значение отрабатываемого профита. Есть такая стратегия в архиве, но так ей не пользовался.
     

    Вложения:

  12. paukovitch

    paukovitch Знаток

    Баланс: 7.80 y.e.
    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    919
    Симпатии:
    310
    Почему в неверную? Судя по показаниям Макдака и стохастика десяток пунтов вполне было реальных, собственно так и получилось. Не получилось ожидаемое, но если бы я поставил стоп на 15 пунктов, то профит был бы. Тем более МАКДак на 15 минутах вышел в зону покупок. А так закрыл минус. Ну что уж теперь делать))?
    Не все скоту масленица.
     
  13. John Kramer

    John Kramer Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 янв 2016
    Сообщения:
    1.099
    Симпатии:
    385
    Дивиргенция, это точно не простой путь к успеху, даже когда диверят объемы. Хотя там одно время работали очень классные патерны, я тогда юзал терминал ниньзя трейдер, и у меня висел индюк который рисовал свечи такими какие они должны быть если бы дельта была справедливой. Ну это тема для другого обсуждения. Тут могу дать совет, если взять просто RSI с стандартными настройками, и ждать пока он начнет дивирить три раза подряд без пробелов, то есть именно подряд, тогда можно входить.
    Защищенный контент, требуется регистрация.
     
  14. Helen

    Helen Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 авг 2015
    Сообщения:
    508
    Симпатии:
    230
    Введение в понятия "Дивергенция, конвергенция"

    Большинство начинающих (и не только) трейдеров путают понятия дивергенции или конвергенции и, тем более, особенности работы с сигналами дивергенции или конвергенции.

    Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение)- ситуация, когда темп изменения цены в волновой структуре и (при этом) темп изменения значений технических индикаторов не совпадают (отличаются).
    На рынке в это время может быть не только замедление движения цены (как обычно объясняют), но и ускорение ценового движения.
    Сигналы дивергенции ( конвергенции) являются следствием (отражением) психологии рынка (толпы), т.е это сигналы уже сложившегося психологического настроения рынка и потому всегда исполняются. (Т.е. это заметная разница между текущим состоянием рынка и предыдущим, выраженная в ценовом графике).
    Важность (значимость) сигнала дивергенции/конвергенции зависит от места его генерации в волновой иерархии (внутри/в конце волновых структур, по тренду, против тренда, в горизонтальном канале) и стиля работы трейдера (использовать/не использовать коррекции, добавлять/не добавлять позиции) и не зависит от формы (внешнего вида) сигналов дивергенции/конвергенции.

    Виды сигналов дивергенции (конвергенции)

    Многие учебники обходятся констатацией двух видов несовпадения темпов движения цены и значения индикатора, так как цель учебника, - показать суть процесса, а не анализировать все возможные варианты.
    Для реализации всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их понимания) к известным двум классическим видам дивергенции/конвергенции против тренда необходимо добавить два вида дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы генерируются абсолютно одинаково (равнозначно) не только в классическом варианте (против тренда), но и в противоположном направлении (по тренду).
    Таким образом рассматривать нужно не два, а четыре равноправные вида сигналов, - сигналы дивергенции (или конвергенции) против тренда (классические первые два графика- пунктирные линии) и сигналы дивергенции (или конвергенции) по тренду (последние два графика - белые линии).
    В первых двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено против тренда (сигналы против тренда).
    В последних двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на ценовом графике, т.е. направлено по тренду (сигналы по тренду).
    Во всех случаях линии на графике цены и на графике индикатора разнонаправлены (важно).

    Из этих рисунков явствует, что на бычьем (восходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются дивергенцией (рисунки 1 и 4).
    На медвежьем (нисходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются конвергенцией (рисунки 2 и 3).

    Защищенный контент, требуется регистрация.
    Защищенный контент, требуется регистрация.
    Защищенный контент, требуется регистрация.
    Защищенный контент, требуется регистрация.



    сигнал о развороте бычьего тренда,
    либо о его временном затухании

    сигнал о развороте медвежьего тренда, либо о его временном затухании

    сигнал о развороте бычьего направ-
    ления в нисходящем тренде или его
    временном затухании

    сигнал о развороте медвежьего направления в восходящем тренде или его временном затухани


    Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена достигает новых максимумов, а значение индикатора не достигает новых максимумов.
    Медвежье расхождение (дивергенция) - цена не достигла нового минимума, а значение индикатора достигает нового минимум.
    Медвежье схождение (конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а значение индикатора - не достигает.
    Бычье схождение (конвергенция) - цена не достигла нового максимума, а значение индикатора достигло нового максимума.
    Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал опережающий) изменении направления движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало сигналу дивергенции (или конвергенции), а на истории - об изменении направления движения ценового графика (сигнал исполнился).


    Вместе четыре вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности с точными индикаторами дивергенции TR2 или MACD_H (в МТ 4 - OsMA)
    Особенность осциллятора в том, что он развернется, достигнув границы окна. Это не значит, что развернется волновая структура. Коррекционная структура при этом развернется, а импульсная структура развернется, например, на 4-ю волну, чтобы дивергировать (конвергировать) на 5-й волне. Импульсная или коррекционная структура, видно на старшем тайм-фрейме.
    Оба индикатора можно применять как в линейном варианте, так и в виде гистограммы (удобнее в линейном).


    Правило работы с индикатором дивергенции.


    Сигналы дивергенции (на восходящем тренде) или конвергенции (на нисходящем тренде) всегда опережающие. Опережение составляет 2-4 бара. Эти сигналы одинаково работают на любом тайм-фрейме.
    Сигналы разворотов тренда или на коррекцию генерируются дивергенцией (конвергенцией) его линий или при достижении линиями границы окна.Єто говорит о необходимости понимания работы терминала МТ4(т.е.самомасштабирование) Индикаторы дивергенции генерируют также и сигналы другого вида.
    При неясной ситуации на тайм-фрейме она уточняется на младшем .


    Общие и локальные сигналы дивергенции (конвергенции).

    Чтобы повысить чувствительность и точность сигналов, введены понятия общей и локальной дивергенции (конвергенции). Под термином "общая" понимается то, что известно всем, - дивергенция (конвергенция) между волновыми структурами в тренде (волнами в волновой структуре).
    Под термином "локальная" понимается дивергенция (конвергенция) между последними волнами одной иерархии внутри волновой структуры [т.е. в конце самой тонкой волновой структуры (в конце последней волны)] на любом тайм-фрейме.
    Общая дивергенция (конвергенция), - предупреждает о возможном окончании текущей волновой структуры.
    Локальная дивергенция (конвергенция) (начало её исполнения) является точным (в масштабах тайм-фрейма) моментом разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме.


    Другие сигналы индикатора дивергенции.

    Индикатор дивергенции (конвергенции) одновременно является и коротким индикатором тренда, вследствие чего генерируется дополнительный сигнал, природа которого не связана со свойством дивергенции.
    Поскольку более длинная базовая скользящая средняя индикатора более инерционная, может генерироваться еще сигнал локального дисбаланса, природа которого сходна с дивергенцией.
    Индикатор дивергенции может генерировать еще и комплексный сигнал, - фазовый.
    Таким образом индикатор дивергенции может генерировать четыре (не одновременно) равноправных вида сигналов.
    Вот так это звучит в высокоточной торговой системе sk-fx Кучера С.С.
    От себя добавлю,что сигналы дивергенции исполняются всегда,главное понимать место их геннерации в волновой структуре.Не бывает скрытых дивергенций.Просто на истории после их исполнения они исчезают.Исполнением считатся даже 1п.в противоположном движении,или по тренду.,проверено сотни раз. Позже приведу пример ,если найду на компе,наглядной картинки исполнения сигналов во фрактальной структуре рынка вложенных таймфреймов....




     
  15. John Kramer

    John Kramer Знаток

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    13 янв 2016
    Сообщения:
    1.099
    Симпатии:
    385
    Ну и еще одну фишку солью так сказать, все тот же RSI(о котором выше говорил) когда дивирит сильно, и цена как бы должна развернутся/скорректироваться, и если этого не происходит, то есть выносят всех по тренду. Тогда следующая дивергенция, которая будет указывать в обратном направлении обязательно отработается, но только если она реально будет следующей.
     
  16. Helen

    Helen Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 авг 2015
    Сообщения:
    508
    Симпатии:
    230
    Это просто общие слова...Все дивера равнозначны,абсолютно все.Другое дело если Вы понимаете место их формирования в волновой структуре.А для этого нужен фрактальный анализ,т.е.вложения одной структуры в другую по принципу матрешки.Без этого невозможно обьяснить почему при обильном количестве диверов не наступает разворот(хотя исполнение любого дивера наступает однозначно). А вот глубина исполнения напрямую зависит от места формирования дивера в волновой структуре. А для понимания этого процесса необходимо решить противоречивую задачу. С одной стороны иметь высокочастотный фильтр(желательно два),который предскажет будущие изменения, а с другой низкочастотный-желательно очень подобрагнный к цене-который покажет направление тренда на каждом тф. Без этого Вы всегда будете заниматься гаданием по отношению к диверам
     
  17. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.95 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.518
    Симпатии:
    4.728
    вот тут кучер, я считаю, неправ! :Biggrin:

    хотя это всего лишь условность, что называть и какие именами - сколько мы с одним друганом ругались конкретно по этому поводу - он на стороне кучера был.. :Biggrin:

    так вот, господин Кучер так считает, потому что у него трендовые линии индикатора сходятся и расходятся.. а в классике дивергенцией называют расхождение именно цены и индикатора - цена делает новый экстремум, а индикатор уже не может - и в ЭТОМ СУТЬ дивергенции, а не в расхождении каких-то палок трендовых на графике

    но на самом деле можно обзывать как угодно - хоть аномалией первой степени, но я все же за классику, оно общепринято
     
  18. Helen

    Helen Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 авг 2015
    Сообщения:
    508
    Симпатии:
    230
    В коротком изложении это выглядит так

    1. Д/К - все виды - 4 шт. + от края окна. Итого = 5 видов Д/К.
    2. Д/К - ЛОКАЛЬНАЯ между законченными волновыми структурами одной иерархии.
    3. Фазовый сигнал.
    4. Длинный тренд.
    5. Дисбаланс. ( резкий выброс против тренда , требующий продолжения по тренду. )
    3,4,5п -это для продвинутых трейдеров-обьяснять не буду....
    Думаю, не будет новостью заявление, что на всех фреймах в текущий момент отображается одна и та же цена. Это и так всем понятно....... когда вопрос сформулирован.Раскачивая дальше, можно сказать, что график цены на одноминутном фрейме такой же, как на любом старшем фрейме, но с большей детализацией. Раскачивая еще дальше - наблюдая параллельно несколько фреймов, мы видим то же самое, как если бы смотрели несколько одноминутных графиков при разном увеличении и ширине окна (к такому методу не призываю - это отдельный разговор о длинных и коротких сигналах). Деление на фреймы, исходя из написанного выше, реализовано для удобства работы, т.к. не у всех есть возможность ставить график М1 на экран кинотеатра, чтобы посмотреть ситуацию Daily

    Начнем с самой любимой темы. Да, именно с дивергенции.

    В, не побоюсь этого слова,- сотнях страниц форума осели десятки постов о диверах (общих/локальных/скрытых/ненужное вычеркнуть) и некоторые картинки с пояснениями.
    В общем - сначала описание, потом картинка:
    Изображены четыре иерархии волновой структуры (F4 - самая младшая,..., F1 - самая старшая).
    На F1 изображены две волны - импульс и его коррекция.
    На F2 - внутренняя структура каждой из этих двух волн.
    На F3 и F4 - то же самое, только "вглубь".
    Теперь нам потребуется лист А4.Серьезно - берем лист А4 и прикладываем его к экрану у левого края рисунка. Сейчас будем смотреть как дивера появляются
    В общем, представляем, что смотрим одновременно на четыре фрейма. Поехали:
    На классику не претендую - не настолько информативно, как квадрат у Малевича, зато какой интерактив! Чувствуете?
    Сейчас нужно будет погонять лист туда-сюда (желательно медленно)... и должно начать появляться понимание того, почему некоторые развороты происходят без дивергенции.

    А еще, глядя на более младший фрейм, чем тот, на котором дивер между третьей и пятой (F2->F3, например), видно что такое общая и локальная дивергенция.


    1.png

    Продолжим позже. тема большая........
     
  19. Helen

    Helen Пользователь

    Баланс: 0.00 y.e.
    Регистрация:
    14 авг 2015
    Сообщения:
    508
    Симпатии:
    230
    Не поняла,причем тут трендовые индикаторы.? пока разговор только об осциляторах и естессно о расхождении цены и индикатора.Где ошибка?
     
  20. Neo-30

    Neo-30 MyForex Team
    Команда форума

    Баланс: 1.95 y.e.
    Регистрация:
    11 авг 2015
    Сообщения:
    4.518
    Симпатии:
    4.728
    он намеренно путает дивергенцию и конвергенцию, в классике считается что по тренду - это всегда конвергенция, против тренда - дивергенция, и долгое время основное внимание уделялось дивергенциям.. по господину кучеру, в той цитате - на растущем рынке и по тренду и против сплошь дивергенции... это не то чтобы ошибка, просто он вводит свою терминологию, запутывая общепринятиые термины
     
Похожие темы
  1. Ответов:
    5
    Просмотров:
    622
  2. Ответов:
    1
    Просмотров:
    753
  3. Ответов:
    0
    Просмотров:
    603
  4. Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.730
Загрузка...

Скрыть объявление
Гость,Мы ищем менеджера по продаже рекламы! Подробности